RC五嶽三山
尋之自得，勿須遠求
以過去三天來ES 的十五分鍾圖為例, 簡單介紹短期波段的係統交易
（1）Swing Trading 是一個基於Fibonacci 和 波浪理論的 Directional Trading, 順勢交易（trend following）是它的核心(盡量不要逆向去做)；
從波浪理論來看，這三天正是完成了三連環連跌三個二百三十多點後，接連發生了兩波分別為188和157點的強烈反彈，中間隻有63點的dip (188點的三分之一）
（2）與當日交易相比，最大的不同就是持倉時間更長可以幾天甚至幾個禮拜，大多時候會保留過夜倉位，所以要有承受夜間變盤的風險和準備；
（3）Swing Trading 可以用作 Position Trading 的補充或者鋪墊；同樣的，ST 可以與 DT 結合，酌情適度放寬對持倉時間的限製；
（4）係統交易法是一種基於係統信號和規則的交易策略（後信號交易），沒有預測和事先設定的目標。與 基於個人決策的 Discretionary Trading不同，它不需要依賴交易者個人對市場和價格的分析判斷，尤其要放棄個人的BIAS, 對價格的過度演繹，預期和執念。係統交易者 identify facts, not make assumptions or forecast. It can be dangerous when traders begin to assume. Predicting the market is a difficult, if not impossible, game. 當個人的判斷和想法與係統信號相左時，交易者必須服從和嚴格執行係統信號，不讓個人的貪婪和恐懼主導自己的交易決策。
（5）後信號的係統交易需要價格變動一定的幅度後才能產生係統的交易信號，所以往往是過了最低點或最高點才進場，吃的是魚中段, 不要因為沒吃到魚頭或完整的魚尾而懊喪；
（6）價格漲跌和方向的定義：這是波段交易的首要問題，需要各人自己清楚的定位。
傳統的 price bar 是以前一個 bar 的 close 價格為基準，如果最近的柱子的價格比前一個柱子的close price 高，那麽這根柱子的顏色被碼成綠的，如果低的話，則碼成紅的。
按照上麵的標準，過去三天 ES 十五分鍾圖的price bar 的顏色是這樣的：
這個price bar 的顏色可以根據自己個人的漲跌的定義修改成如下：
至於如何修改顏色，這是碼工們的活，非碼工的話，希望不要去搶他們的生意哈
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(7) 網上有很多工具，Indicators 都可以被用來做為波段交易的參考，大家可以自己去發掘。
推薦一下 Darvas Box 以及 parabolic SAR, 個人覺得，它們比較有用的地方是可以幫助尋找第二第三入點（如果錯過了第一個最佳入點的話）
(8) 短期波段交易如何止損, 可以參考那篇博文, 當天交易如何止損，方法基本大同小例，下麵是個例子:
(9) MACD 的應用：As said, MACD 是最常用的一個技術指標，但要正確的理解，設置，才能使它發揮最大的效能。
這裏舉個例子，有興趣的同學可以拿去作為另一個思路的參考。這裏沒有什麽玄機和對錯之分，完全是靠各人
(10) DMI Indicator 是趨勢逆轉最敏感的指標, 強烈推薦一下:
(11) 最後再說一下下 ADX, 這個是反映趨勢強度的一個指標，趨勢越強它的讀數越大，周三夜裏跌的最深時達到了47，後來兩波上漲時分別達到了38和37。個人的經驗是，當它在25以上並且還在向上走時，千萬不要飛蛾投火逆向操作。
股市象迷宮，毎個人都在探索。在股市這個宏大的世界裏，願每個認真思考的人都能找到自己的方向和最適合自己的交易策略。
