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粗算做空ETF 損耗

(2016-12-09 15:41:14) 下一個

本次暴漲,周三午時在沒有均線(4H和日線)及MACD明顯做空買入指導下,在SP新高2230時候,僅看RSI大於70,計劃搶一個小跌,失敗, 死扛至今。

粗算一下做空 ETF之SH,相對SPY的損耗,也有叫Decay。

相比3個年度前SPY上漲約23%;看空ETF SH同比下跌約為負29%;36個月損耗6% + SPY加上3年分紅約3%= SH 在36個月損耗9%,每個月0.25%-0.3%. 沒有詳細計算震蕩損耗,PUT和空股票資金Margin成本和手續費。 

結論: 順勢看空對趨勢最好在30天內賣出,3倍損耗Decay更可怕,看空最好5-10天內賣出;看錯趨勢止損在3-5天內出局,死扛也在30-60天內離場。2230 試試 60天內, 還能回來吧?

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