米國陽光

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分享一個UVXY與小博大的方法。 我是實際OPTION操作。一個月後再來回顧這個帖。

(2015-05-07 10:02:48) 下一個
首先申明,我不是熊,隻是看圖SPY在日線級別有下調的信號。覺得是牛市裏一個下調修正的信號。
對應SPY的CALL和PUT比率波動指數,或者人們說的恐慌指數VIX一定會有一個波動。那麽對應VIX的3X指數 UVXY也有一個上漲的波幅。

預計下周到六月大盤有一個5%左右的回調是一個打概率事件。是操作UVXY看漲期權的動因。
但是我不想投入買整個股票的錢去冒險,比如萬一股市繼續漲呢?預測是預測,預測不一定變成現實。
所以用OPTION操作。隻用一點小錢去博一個股市下跌。

我購買六月26 號到期的UVXY看漲期權,買CALL@10,賣CALL@14 這組CALL SPREAD 每個合約1元。
我認為UVXY在大盤SPY下跌到204 左右UVXY一定到14 左右。大盤可能還有很深的下跌,UVXY可以漲到17,到20,到27,
但是目前隻願意出500 元買5 個這樣 合約。來追蹤大盤下跌的走向來獲利。

第一,大盤就是上下跌不了多少,這個組合不會虧損多少。保住本金是股市生存法 之一。到了六月大盤還是在205-210 之間橫走,這組OPTION價值基本保值,到205的時候UVXY股價在12-13 左右。跌到SPY@203左右,UVXY就漲到14 以上。
第二,按照預期大盤下跌到203 左右,你的組合已經價值每個合約4 元,4-1=3 盈利300%。
第三,怎麽退出交易呢?你可以直接買了這組組合,獲利了結。大部分人做的方法。
第四,我自己操作在UVXY14 的時候,如果大盤的下跌動能很大,我會 ROLL UP AND OUT。這組組合,就是把這組組合賣掉的同時再買七月的CALL@14 賣七月的CALL@18,簡單的解釋在賣獲利組合的時候開組合新倉。
這樣的組合依然是價格1元每個合約。漲過18 的時候在獲利一次。盈利1:3。300%

這樣操作的優點是投入資金少,減少風險。當然,任何不利於OPTION的方向運動,比如股市繼續上漲,UVXY跌到8 組合期權價值幾何呢?是0.4每個合約 虧損60%。就是500元的OPTION價值隻剩下200元。股價9 的時候,價值0.7 。500 的OPTION組合變成350, 股價10 ,option價值基本沒有動。

這是因為你買一個CALL的時候你賣出一個CALL對衝了你的單臂的風險,對衝了風險,當然盈利是鎖定的了。
就是UVXY漲過了14 元和你沒有任何關係了,你隻拿4-1 的盈利,否則,繼續看漲,需要繼續開新倉。
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評論
閑閑客 回複 悄悄話 原來陽光是投資達人,以後就來這兒學賺錢了。
此惡要吾持久 回複 悄悄話 非常好的計劃!
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