老餘交易算法的應用點滴

我一開始開發的算法，是根據股價和交易量的變化，來衡量某隻股票的市場情緒，根據大量測試，對量化的市場情緒的盛極而衰，和衰極而盛的變化，進行training，從而找到一個最合適的threshold，來發出買/賣的信號。到去年夏天的時候，這個算法基本上完成。

然後，我就進行大量的paper trading，感覺非常有效，勝率達70%。

我發現，這個算法失效的時候，一般是這種情況，市場情緒已經到位了，股票的價格沒有跟上，市場情緒參數就慢慢被價位所拖累，原來出現的信號也慢慢消失了，如果這時候按照這個信號去操作，必定損失慘重。

然後，我就開發了第二種算法，就是為了來彌補第一種算法的缺陷。第二種算法受股價變化的成分更大一些，這樣，在兩個threshold參數都滿足的情況下，才能算發出買/賣的信號。由於要滿足兩個參數，有時候要滯後一些，但大大降低了風險。

今天在大千，就有兩位性子急的同學，來不及等第二個參數得到滿足，就埋雷下單，結果。。。

我自己在測試這個算法的時候，覺得很準，才到大千來與大家一起測試，我不希望因此而造成任何人的損失，所以，我在這裏給各位詳細說明一下。

祝大家好運！