國語長篇之 ATR（1-3）(ZT)轉自<你快樂我隨意>

(1)

ATR = AVERAGE TRUE RANGE是一個經典TA指標，幾十年前就有了，有多經典？？偶記得書上寫過，，某大牛現場表演，讓別人任選點位，用RANDOM ENTRY（即點位和方向都是隨機的），然後隻用ATR作STOP，都能做到不虧錢錢，，

當然偶們的目標不隻是不虧錢錢，，RIGHT？？

ANYWAY，，ATR是用過去的N個周期的最高最低價來判斷波動率，，高低差價大，，波動就大，，反之就小，因為TA是用的過去的周期，，所以是延遲的，，

一說到波動率，，同學們就想到了VIX，，而VIX是用未來N天的期權的分布來測量可能的波動率的，誰好誰壞？？
1. VIX的計算灰常複雜，，偶們一般業餘小散隻能人家說是多少就是多少，，RIGHT?? 而ATR是自己可以計算的，，還有參數可以設置，，
2. VIX一般隻能用於指數，，而ATR可以用於任何個股，，
3. 偶們一看VIX的那末多SPIKE，，就一個頭兩個大了，，怎末玩呀，，？？OKOK，，這隻是偶，，LEVEL不夠了，，

當然，，世上武功沒有高低，，隻有習武的人有強弱之別，，偶不會不代表你也不會，，RIGHT？？

(2)

偶們說過，一個指標都可以有不同的用法，ATR作為衡量波動率，本身並未給出作多和作空的定義，，偶們必須要跟被分析的對象聯係起來，，
比如說，一般認為，，美股指數上升慢下跌快，，所以當偶們應用ATR在米股大盤時，，期待看到的結果會是，，
上升期間波動小，，ATR小，，下跌期間波動大，ATR會變大，，RIGHT？？BENG盤時ATR自然就要上天了，，不信同學隨便放個ATR在SPY日線上看看2008年時，，已及2011年8月ATR有木有發飆？？偶們就懶得畫了，，

當你驗證了這個屬性，，接下來就可以調整參數，讓圖形看起來更適合自己一些，，

那麽，，對於其它股市來說，，A股，，偶們知道A股是政策市，，一個政策下來指數就井噴飆了，，然後慢慢的跌呀跌呀，，或者說漲的快跌的慢，，所以，，當ATR應用在A股指數上麵的時候，看到的結果可能完全不同，，RIGHT？？

（3）

於是，，偶能想到的，，利用ATR的特點，至少可以用在兩個方麵，，

1. 在一個大格局，單向作多FOLLOW TREND的市場，偶們可以選擇避開ATR高的區域，或者說，背後的邏輯是，當ATR太高時，暗示市場波動太大，美股波大就會跌，，RIGHT??
至於多高才是危險，，就是看自己了，，而ATR剛好給出了一個可以量化的指標，，一句話，作多偶們要避免ATR上天的情況，如果你是ALWAYS IN MARKET，，那時候可能你已經無法忍受割肉的損失，，
偶們有策略是用ATR FILTER去IGNORE一些作多信號的，，

2. 偶們說過，還能反著用，，RIGHT？？當ATR降到極其低的位置，，隻能向上變大時，，偶們ZUO空是不是也有一定的EDGE？？波大就會跌，，RIGHT??
當然偶們也用BACKTEST來驗證了這個效應，，注意，，因為這種策略是COUNTER TREND，，一旦指標回到正常區域，，不論有沒有按照你的預期，，戰鬥已經結束，，切記！！
未來1-2天即可能在這個區間，，信否？？