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關於我的交易信號算法 (ZT) 轉自<餘勝算>

(2014-11-08 04:37:04) 下一個
我一開始開發的算法,是根據股價和交易量的變化,來衡量某隻股票的市場情緒,根據大量測試,對量化的市場情緒的盛極而衰,和衰極而盛的變化,進行training,從而找到一個最合適的threshold,來發出買/賣的信號。到去年夏天的時候,這個算法基本上完成。

然後,我就進行大量的paper trading,感覺非常有效,勝率達70%。

我發現,這個算法失效的時候,一般是這種情況,市場情緒已經到位了,股票的價格沒有跟上,市場情緒參數就慢慢被價位所拖累,原來出現的信號也慢慢消失了,如果這時候按照這個信號去操作,必定損失慘重。

然後,我就開發了第二種算法,就是為了來彌補第一種算法的缺陷。第二種算法受股價變化的成分更大一些,這樣,在兩個threshold參數都滿足的情況下,才能算發出買/賣的信號。由於要滿足兩個參數,有時候要滯後一些,但大大降低了風險。

今天在大千,就有兩位性子急的同學,來不及等第二個參數得到滿足,就埋雷下單,結果。。。

我自己在測試這個算法的時候,覺得很準,才到大千來與大家一起測試,我不希望因此而造成任何人的損失,所以,我在這裏給各位詳細說明一下。

祝大家好運!



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