關於係統和信號的幾點提醒 (ZT)轉自<鑽石王老五>

好多人誤以為係統或者交易信號經過back test 後都是賺錢的，或者看見誰誰誰一喊一個準，就可以在實際交易中運用，這是大錯特錯。

為什麽呢？

1. 據了解，沒有任何一個交易係統可以 beat market，盡管一段時期內有可能是賺錢的或者贏麵遠勝過大盤。

2. 還是以前說過的最大問題，不在於進，而是出。不會出，再大的贏率不代表能夠長期，持續性賺錢。賺點蠅頭小利不難，難在 make a killing, 難在不會止損，一筆錯誤交易會輸掉所有以前的利潤。

3. 這是大多數人更不會去關心的問題，就是 position size， 這其實是最最最重要的問題。如果這個問題在每一筆交易中考慮進去，再差的係統或信號，都可以確保自己立於不敗之地。

上麵都不是俺的原創思想，但是過來人都能夠深深深深體會到是千真萬確的。

那麽所謂的係統或信號究竟有什麽用呢？

就是在以上2.3 問題考慮進去以後，可以有多種多樣的 trading setup,而不是拘泥於某個係統或信號，更不是預測個什麽漲跌。交易就是抓波，這才是實質所在。而且要保證每一筆潛在的贏錢要多於每一筆輸錢。

這個波可以是上漲或下跌之後逆勢而為的反彈波，甚至反轉波，或者是在趨勢中的整理階段找進一步上漲波或下跌波的拐點。

這些拐點的信號或係統千萬不要以為是holy grail， 而是在自己交易過程中反複總結訓練出來的一套技能。就象丙哥所說，一切都在圖中。

圖看明白了，不代表實際交易中能完美的執行，就好比懂語法未必就會說英文。這裏麵除了對信號的把握問題，還有個心理問題。心理問題也絕對不能忽略，可能對有些人不存在，但偶相信大多數人都會有這樣那樣的心理問題，隻是沒意識到而已。這是另外個話題。

所以偶奉勸一句，千萬不要相信信號預測什麽的，對的未必能抓住賺錢，錯了那是實實在在的虧錢。這就是大多數人在股市這個看似機會很多確無法賺錢的原因。

隻有實踐實踐再實踐，別人提供的方法或信號可以借鑒，提供思路或完善自己的交易方法，但絕不可盲從迷信。

就這些了。。。

（順帶介紹個交易的小tip， 上漲趨勢中，找買點，下跌趨勢中找賣點，這是反複總結出的交易法則，贏麵概率相當高。 以5分鍾圖為例， 比如上漲趨勢中，總會下跌，指標oversold，一旦出現陽線，那個往往就是拐點。跟著買進去，止損代價很小，但可能賺到後麵更大一波，最低限度接近前期高點。就這麽簡單，不需要那麽多線啊道的。提供個思路，沒那麽複雜，錯的時候和對的時候進行比較，這是最簡單的setup, 反複練習，實踐總結並完善。）