（為討論把跟帖提上來了）
假如： 價格是 $19.30, 不計算任何的交易手續費。
隻有買下周期權Strangle的費用，$37 for 20 call, $ 53 for 19 Put. 五天的保護費共 $90.
在假設 五天內，交易費全免， 兩個DT 戶口，一個隻做先買後賣， 另一個相反，兩個戶口可以反向同時持倉， 但不需要止損。可以無限次交易， 也可以變量交易， 隻要不超過每邊100股。 （其實隻是個synthetic call and synthetic put).
上邊的是定量。
那想象中的最牛係統， 就是在這五天內， $19-$20（也可以更大） 這個窗戶裏， 重複的做開倉，加倉， 減倉，平倉，或者反向持倉。
目標隻有一個， 最好能做到每個出來的單子都是至少打平， 或者有例如。能超過 $90 以上的就是利潤， 而且 $90的保護費用在到期時可能也不一定是零。
這種係統看起來簡單， 因為期權的定量， 把不少變量可以鎖住了， 取代精算的部分，變成了係統的“模糊智能”，但是目標可以明確， 就是隻要有利潤， 或者打平， 就可以埋單。
風險： 因為期權的定量， 鎖住了很多變量， 所以就算100股買在山頂$20, 或者 $100股賣在地版$19, 因為有期權來保護，最大損失是已經鎖定的， 更何況目前的軟件， 可以靜態， 或者動態的來設那個 山頂，地板呢， 例如 19.75 以上 長倉就不能加了， 19.25 一下， 短倉就不能再空了。
這些參數都定義後， 我們能做的決定就是幾個有限的變量了： 最多做多少次，賺了多少就跑， 怎樣加倉減倉，Average down.（1-100）. 對於這些決定， 我覺得程序比人會做的更好，而且沒有情緒，沒有恐懼， 更不會分心，偷懶。
所以用期權的定量來限製些不可控的變量， 對於那 $90的費用，我覺得是值得的， 因為在這被保護的窗戶裏操作，幾乎是沒有禁忌的， 人可以做， 但應該趕不上程序的。
重複一個前提， 就是沒有算交易費用。
這隻是個例子用來討論雙向或者不猜方向的高頻交易， 不過老手都應該知道， 有些股票以外的產品， 是高杠杆，低交易費的，隻要利潤大於手續費就有可行性。
能做出這些係統的話， 前測和反測的的一致性是比較強的，這些是有結果可以支持的。
因為這種係統是以價格來推動， 不是依賴預測的。但身處豬市，很高的交易頻率反而成為了最主要的前提或者因素。
