金融數學人才就在華爾街 ＞

金融數學人才走俏華爾街　
http://edu.cnhubei.com 2012-8-16 08:26 作者: eduadmin 來源: 鳳凰網

　　十年的發展期間內，金融工程學從難以招到合適的學生、華爾街用工人數大幅減少，到現在各家銀行和對衝基金踏破各大商學院的門，如加州大學伯克利分校哈斯商學院，並給他們的金融工程畢業生開出六位數薪酬。甚至一些已經獲得工商管理碩士學位和博士學位的人也返回學校攻讀金融學碩士學位，他們說“擁有博士學位你肯定能去華爾街就業，但金融工程學學位讓我更受歡迎了。”從事留學行業多年的我不禁想起中國的一句老話叫“風水輪流轉”。

　　美國的金融學項目對印度、法國、中國和韓國等國定量分析方麵最優秀的人才有著巨大吸引力。那麽什麽是金融數學/金融工程呢？金融工程Finance Engineering是研究如何監督，管理，評估金融市場，金融工具以及金融機構的一門學科。如果你缺乏一個直觀的認識，那麽舉幾個金融工程/數學金融裏麵的題目框架出來——研究風險管理（risk management）以及模擬證券投資（simulate equity investment）的基本理論；依據公司的財務金融數據（股價，公司債券價格等等）研究公司（corporate） 和證券市場（ security market） 的關係；研究非營利機構的金融管理；評估的方法，理論，發展。

　　與此類似的，計量金融(Quantitative Finance)是專為金融市場而設的一門應用數學。計量金融本義上與金融經濟學的範疇有密切的關係，然而前者所涉及的領域比較狹隘，理念也比後者抽象。一般而言，若金融經濟學家研究一所企業當前股價的結構性原因，數學家(或計量金融學家)所做的便是利用當前股價作參考，利用或然率微積分去計算並取得相關衍生工具的公平價格(應值價格)。

　　金融數學畢業生之所以走俏華爾街，掀起華爾街的高薪就職之風，用加州大學伯克利分校金融工程學項目執行董事琳達?克莉茲曼(Linda Kreitzman)的話來說，“他們終於認識到，為了推出按揭和資產抵押證券以及信貸和股票衍生金融品等更加複雜的產品，他們需要在金融學、數學和電腦模型分析等方麵有深厚功底的學生加盟。”據了解，該校尋找實習機會的58位金融工程學學生全都在花旗(Citigroup)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)和美林(Merrill Lynch)這樣的華爾街大公司找到了接收崗位。他們的實習項目包括信貸組合評估、人工智能交易模型以及結構性固定收益產品等。

　　概況地講，金融學碩士學位的人在衍生金融產品定價等方麵具備更多的金融應用知識，有很強定量分析能力，包括博士和碩士畢業生都深受廣大企業的喜愛，而企業的種類也並非局限於傳統金融和谘詢行業，而是延伸到奢侈品營銷和醫療保健管理。金融數學碩士學位的專才尤其熱門，甚至與老牌工商管理碩士的用工需求相提並論。例如，卡內基?梅隆大學稱，去年申請攻讀其計算金融學碩士學位的增加了48%，今年又增加了21%。加州大學洛杉磯分校、新澤西羅傑斯大學以及明尼蘇達大學等院校都新增了定量金融學碩士點。在麻省理工學院(MIT)的薩隆管理學院，一個專門麵向MIT的工程學、數學及自然科學本科生招生的金融學碩士項目已經建立。

　　其實，申請者需要注意，商學院還不是推出這類教學項目最多的地方。許多大學的數學係及一些工學院也設立了這類項目。以紐約的巴魯克學院為例，它的金融工程學項目就隸屬於數學係，而授課教師則是來自金融服務業的學者和教授。

　　卡內基?梅隆大學是首先推出計算金融學碩士項目的院校，該項目的跨學科特點十分明顯。這分別在紐約和匹茲堡授課的項目將四所學院結合在了一起，它們分別是卡內基?梅隆大學的數學和統計學院、海因茨公共政策和管理學院以及特普爾商學院，普爾商學院負責具體管理這一項目。該項目開設隨機微積分、期權和資產定價、概率和金融風險管理等課程。卡內基?梅隆大學這一項目的獨特之處還在於，工商管理碩士學位畢業生隻需再學一個學期的課程就能獲得這一計算金融學碩士學位。

　　金融數學項目某種程度上是架設在傳統型商學院畢業生和博士研究生之間的一座橋梁。如果說華爾街公司過去常常為自己的定量分析部門招募擁有物理學博士學位的畢業生，那麽現在他們更青睞金融數學項目的畢業生，這些學生在金融學方麵有更直接的訓練。美國的就業市場一片大好，其實對於中國留學生來說，回國發展一樣非常具有前景和潛力。

　　最後，相信很多申請者已經對選擇金融數學專業毫不懷疑，那麽選校你是否指導竅門？中國教育服務中心美國商科留學申請專家指導你如何在學校之間做出選擇：

　　1，課程設置是否符合專業需要和你的需要

　　課程是否全麵，是否涵蓋了數學，計算機，金融，是否可以為你以後的就業，提供一個堅實的學術基礎。如果你本身金融知識薄弱，可以重點看那些通過選課，增加金融理論和應用課程學習的學校。

　　2，理論和實踐的時間安排

　　課程是否包括了理論和實踐（真實案例）兩部分，並有機結合在一起？

　　3，院係實力

　　排名如何？是否有很有實力的教授講師。今年是否有高質量的論文/學術成果

　　4，資源和配套設施

　　網絡資源，圖書館，軟件，數據庫等等

　　5，實習機會

　　學校是否提供實習計劃，是否有知名公司來該校應聘

　　6，校友會

　　一個強有力的校友會，會拓展你的視野和思路，也給你很多信息和機會。