股匪

閑著沒事， 鼓搗舊機器， 不小心發現股匪舊貼。貼到這玩玩， 讓大家懷懷舊。 ======================================狼的手冊初稿 -- day trading version: 2.01 LIR.股道覓宗.HAPPYLS.MUMMY.DANIEL.HUNT, 野狐蟬.XYGG.NYTT,QUICKTRADE Foreword: 1. there are some good information in the detail; 2. it needs "a scope" to define the subject and its applicability; 3. style and subjectivity issues need to be addressed; 4. the difference between "my manual" and "our manual" is bigger than you thought; -QuickTrade 引子 “一個獵人在草叢中穿行，皮靴踩翻了一隻蟻巢。獵人渾然不覺繼續遠行，而蟻群四散逃開，天然的本能支配它們紛紛努力向最近的高樹爬去。那麽哪一些螞蟻會爬到最高點？ 它們在往上爬的過程中不斷的遇到分枝，隻有那些一直選擇了主幹的螞蟻最終能爬到人生的最高點，而那些選擇了側枝的螞蟻則在選擇的開始就決定了它隻能達到一個人生的低點。無論它怎樣的努力。實際上，在起初的選擇以後，努力與否已經無關緊要了。即使它開始時作出了一個正確的選擇，在它向上爬的過程中還會遇到新的選擇，隻有它至始至終選擇正確，才可能爬到樹頂。在越靠近樹根的地方作的選擇越重要，如果它在第一個分支就選擇錯誤，那以後的命運可想而知。“ 第一部分 操作手法 第一節 下注規模預估(Scalability), 每周必想 0. 下注規模總綱如果采用一套係統的交易方法，不論是直覺的，機械的，看新聞的，或者混合的，如果交易得比較頻繁，少則數天，多則數周，就可能交易了幾十次。可以用這些交易結果來估計最大一次下注規模。首先計算贏錢的概率： Ｐ=贏錢總數／（贏錢總數＋輸錢總數）然後是最大下注量占全部資金的百分比： Ｃ　＝　２Ｐ-1.例：如果賬上共有十萬元，過去數周贏錢的概率是0.6。這樣，2*0.6-1=0.2，最大一次下注量應該不超過兩萬元。如果發現過去數周贏錢的概率不高於 0.5，應當暫停實際交易而轉入紙麵交易，直到紙麵交易的贏錢概率超過0.5。 對於不同波動量的股票，下注量可以調節在等量絕對波動值上。例：如果股票Ａ的日波動量是１％，股票Ｂ的日波動量是２％。如果用了兩萬元去買股票Ａ，就隻用一萬元去買股票Ｂ. (野狐蟬) 1. 操作應提高下注籌碼.定義市場呈上升趨勢為：NASDAQ, DOW, and S&P 500 指數的 50　天移動均線上升（可以用指數股來代替指數，如　QQQ, DIA, SPY　等），並且過去數日的指數範圍高於50　天移動均線下麵消息有助於判斷市場確實是在上升階段：(野狐蟬) · naz, sp500, dow 趨勢線向上爭議少,· Nasdaq new high/new low ratio趨勢線向上爭議少時· http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=%24nahlr · NYSE new high/new low ratio趨勢線向上爭議少時· http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=$nyhlr,uu[m,a]daclyyay[pb50!b200][vc60][iUb14!La12,26,9]&pref=G· VIX 25以下· 股票論壇, 談論樂觀時.· 操作高成交量及low volatility(ie: FNSR/TELM) 的股票可以考慮增加注碼。(LIR)加碼不加碼得根據自己的trading history 來定，對自己的trading 做data mining，看看什麽情況下自己大賠錢。如果自己win/loss rate is high，最簡單是用fixed percentage bet。(MUMMY)有大的背景或新聞時，如IIJI on July 03 (那時NIKKEI 225 INDEX要衝一萬點，另外對中概股的聯想)；WAVX on Aug.01; 前一天有重量級的消息，在分鍾圖上看到大的量，毫無疑問跟進。這種東西需要眼光和經驗。(Daniel)大致可根據股價判斷有多大把握，風險承受能力，持股時間等因素考慮。(Hunt)上升市場對買方有利，可以考慮增加下注籌碼。2. 考慮減少籌碼 定義市場呈下降趨勢為：NASDAQ, DOW, and S&P 500 指數的 50　天移動均線下降，並且過去數日的指數範圍低於50　天移動均線下麵消息有助於判斷市場確實是在下降階段：naz, sp500, dow 趨勢線向下爭議少,Nasdaq new high/new low ratio趨勢線向下爭議少時http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=%24nahlr NYSE new high/new low ratio趨勢線向下爭議少時http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=$nyhlr,uu[m,a]daclyyay[pb50!b200][vc60][iUb14!La12,26,9]&pref=GVIX７5以上股票論壇, 談論悲觀時. 下降市場對買方不利，可以考慮減少下注籌碼。 賣空位不易多, 隻能吃六成.· 與以上情況一樣,隻是趨勢線向下.· 先大市跌的強勢股會先大市漲. 一般是: 製藥, 生物科技, 個股跌到支持位, 堅決COVER.· 大市場到了支持位, 個股跌沒跌到都必須COVER.volume最重要，一般天量見底 (MUMMY)這裏我有點不同意見，我認為天量是一個trend的開始。（xygg） 3. 操作應減少籌碼或者不交易(釣魚的心態就是錢.)· naz, sp500, dow 趨勢線不明爭議多,· Nasdaq new high/new low ratio趨勢線不明爭議多· http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=%24nahlr · NYSE new high/new low ratio趨勢線不明爭議多· http://stockcharts.com/def/servlet/SC.web?c=$nyhlr,uu[m,a]daclyyay[pb50!b200][vc60][iUb14!La12,26,9]&pref=G· VIX 25向上,· 股票論壇, 談論爭議多時· 操作高成交量及high volatility(ie:WAVX/LNUX) 的股票可以考慮不增加或減少注碼。· 操作低成交量的股票一定要減少注碼。(一些股票日平均量很低，遇momentum時即使volume spike, 但仍然屬於低量。Maximum: 1% daily volume) (LIR) 加注台階為15%. 第二節 突破股的操作市場趨勢：上升或橫走。1. 選以下條件股為今日抄做對象 o 下列網站即時選異動股10點鍾大於1百萬股的為對象§ http://toplist.isld.com/ds/data/toplist/index.jsp?filter=all&width=555&tabs=true&links=false&sort=percentchange&order=desc&html=false&ah=false&rows=100 § http://finance.yahoo.com/a0?u § (ameritrade/datek 的用戶可以利用real-time screener 自設參數來找股) (LIR) § (Ameritrade/Datek has real-time block scan, good for swing trade, Hunt) § QT是在市後時就注意哪些股比較熱，並查看消息；建立初步的跟蹤對象。對大盤、SECTOR的情況心中有數，就提高了預見性。Daniel o 對比daily chart是否是整理後的第一天暴發. 長期休眠的首選, 位於底部的其次, 強勢股二浪回調結束的再次. 圖形:V型>杯型把手>雙底. (V型底是指圓底嗎? 否則雙底和三重底最可靠. 杯型把手為最次? 股道覓宗)o 過去7天是否陽線多於陰線, 過去15天是否陽線多於陰線. （有了MOMENTUM 後，感覺這些不起作用。主要是PA（如ARDM on June 13, a report would be presented on a conference the next day.） 。當然分鍾圖上要注意簡單的TA pattern 如雙頭、雙底。支撐位、主力位。量是最重要的，當價剛增一點，但量大增，這是最好的入點；不過很難碰上。量明顯減少，就要出來。Daniel）(Check OBV and Money flow in both daily and hourly chart, Hunt) o 有繼日連漲的習慣. 可參照連漲力度和天數以衡量買氣. 力度在連續或一次性上漲0.6倍以上為強勢,連長四天或以上為超強.(如果做swing trade, “三陽開泰”之後, 常常接下來的是調整, 特別是超買以後. 如果沒有出上升通道再繼續上攻. 股道覓宗) (Check RSI, Hunt)o 用200日,50日, 15日線圖的型狀和indicator price by volume預估今日波動的阻力位和直持位. (均線組合也可以考慮30日和10日, 及20日和5日. 價量指標 就是價格上升時的量和下降時的量之比率 股道覓宗)o 在牛市中，要敢於買break-out的股票，對於52周break-out的股票，更要窮追猛打！（例如cat, sfa, de, and so on) (xygg)2. 選買點 – 發現時一般股價已上台階. 追漲還是回落再買?· 旗形:1. 馬上看即時1分種圖 OBV, Money Flow(tick) , Island確認上升趨勢. OBV強決定買的量可大點, Money Flow強,買的時間可提早追漲.2. 回落再買一般上午10:20-11:20 內出現第二波走平略朝上+波動不大+量小時介入.· 趨勢線平行上升形1. 馬上看即時1分種圖 OBV, Money Flow(tick) , Island確認其上升趨勢.一般其 OBV較強, Money Flow一般.2. 上午10:00-11:00,隻要走平約朝上+波動不大+量小時馬上介入, (以上兩點中都對” 量小時” 介入有疑問. 我覺得追漲時主要看實時價和均線的乖離率, 偏差小可以進, 一旦乖離率超過限度應小心, 準備回調. 回落再買的話, 似乎應等量縮價平, 而後有向上趨勢, 再次放量時跟進. 股道覓宗) 小結: 大市漲, TRIN在0.9以下, TICK均位在400以上, 務必1:20PM以前進貨. 3. 賣點3.1 1分種圖2倍以上均量連拉5根以上大陽的為”過”度急升, 斜角大於45度的, 追漲買入的, 結合預估阻力位, 應立刻關注LEVELII:· 出現十字星為第一警覺· TICK向上, 而價上不去, 為第二警覺(很重要)· 1分種圖出現連續第二條上影線. 陽實體有縮短趨勢· 成交單多於當前窗口買單, 成交速度加快, 多以買方價成交.· 5秒鍾漲不上的,· 還有應觀察在bid, ask之外成交, 且TICK向下. (股道覓宗)以上6點出現任何4點, 立即ECN市價賣出. 此時碰見UPTICK,絕不能幻想, 可能賣出最高價.1分種RSI向下為確認正確操作. (是指賣出後回補? 股道覓宗)§ 回調觀察ISLAND 買賣比為2:1或以上.還應觀察買賣比的變化. 買賣比開始變小, 應等待, 買賣比向相反方向變化, 可考慮執行操作. 股道覓宗支持位出現兩倍均量中陽線§ 支持位馬上反彈 > 支持位上三根或以上的下影線 > 擊破支持位回拉到支持位以上§ 陽線多, 隻要底部抬高, 馬上補回倉位.(應結合量, 量放大才進股道覓宗)§ 如脫離支持位,但反彈交易量小於均量, 10秒內uptick 為少數,走勢薄, 時間1PM以前, 可在前方支持位最低價, 分批埋下買單, 4分錢為一間隔.(有點兒玄? 買盤稀疏? 一個大賣單就給砸下來了股道覓宗) 3.2 平穩的上升, 應關注預估阻力位LEVELII表現:· 出現十字星為第一警覺· LEVELII tick向上, 而價上不去, 為第二警覺· 1分種圖出現連續第三條上影線. 有向下趨勢· 出現1萬以上BID買單被吃掉,成交速度加快, 價不升,多以買方價成交.· 1分種RSI向下突破70.(不應單以70為界, 而是看RSI頂點, 隻要向下超過 ?%, 就應作為信號股道覓宗)· 5秒鍾漲不上的· 盤整時可觀察上升和下降的速度. 如果上升緩慢, 而跌回初始價位很快(幾個單子),多半會下台階整理. 股道覓宗以上6點出現任何4點, 可ECN市價賣出. 此時碰見UPTICK,絕不能幻想, 可能賣出最高價. 如果此時, 沒賣出, 時間在 12點以前, 由於是首日突破,又有第二日續漲的股性, 不必此時割肉. 3:30以後應有更好價賣出.( 首日突破, 尾盤收高, 如果不是momentum play, 應持股到第二天, 往往跳空高開, 借慣性上衝, 出貨, 回調不到開盤價, 或不補缺口, 則進貨, 再繼續上兩節的操作. 常常在開盤頭30分鍾內完成. 股道覓宗) 觀察LEVELII的阻力位, 直撐位TICK的情況, 和回彈速度.· 2分鍾以內回彈為強阻力, 強直撐.· 相應的長陽長陰的長度為均長的2倍以上的度為”強” 度.· 1M圖的長陽長陰及結合高低點臨界的成交量為均長的3倍以上為”強”度.· 上攻強勢股中, 出現急跌1-2%馬上被填補的為非常BULLISH信號. （感覺這類好像是daytrading中的scalper的做法，這類的做法是安全，穩定，但是很難有大的發展，尤其是在資金量到一定程度的時候，就會有瓶頸問題。我現在比較喜歡做trend，從tape中感受買家和賣家的平衡，一般這種平衡一旦發現後，就不會再短時間內被輕易打破，所以這時更需要耐心去hold，因為有時候market maker or specialist會去震出weak hands。 不過個人有個人的做法，隻是，我覺得化時間做scalping有點不值。Xygg)_ 第三節 操抄底 選以下條件股為搏反彈對象.· http://moneycentral.msn.com/investor/finder/deluxestockscreen.aspx?query=Intraday+High-Volume+Losers· 首日下跌交易量為日平均量5倍或以上為”過”度. 交易量越大空方釋放越多.· 選擇版塊中當前時段的強勢領頭羊, 如開始的NTES, 現在的SINA· 跳水前10天陽線多於陰線.· 10元以上的好於10元以下的· 量大的好於量小的· 看1M和5M圖.（對於第二條，我也有不同意見，這種超大量的，就更證明trend會向下，而不是抄底得好時候，因為大家可以想一下，那些空頭為什麽short它，因為它還有更多的餘地可以跌，隻有當量變小的時候，才是去判斷是否抄底。 Xygg)(提醒一下, 有的crash的股票沒有反彈, 急跌後繼續陰跌股道覓宗)(提醒二下技術分析通常隻有６０％不到的準確性。所以，急跌的股票可以以不小的概率沒有反彈, 　繼續陰跌 野大師) 1/3 處 1. 買點: 雙底的右側. 2. 兩倍以上均陽長度的陽線放量突破頸線時, 果斷下LIMIT ORDER. 如未成交, 撤換價位為頸線價位, 應有回檔. 底部出現在12:30AM以前分兩批建倉45%, 35% . 走勢好後3PM以前進20%倉. 超跌股的定性將在11:00AM以前觸底.3. 買在5M圖走平, 趨勢略翹, 成交量小於1/2均量時. 我覺得這種底部最安全. 上翹應放量. 或者在上翹之前會有一跌. 但一定要放量. 股道覓宗2. 賣點賣點操做參照第二節. 第二部分 操作解說2.1作者: ADAM DAYTRADING判市隻看1MK線圖和量 在momentum play的過程中,任何單一指標都很難精確判斷頂和底, 組合的指標更常常自相矛盾. 要保持momentum play的最佳效果, 最難點是在最短時間內做出精確的判斷. 任何複雜的指標組合是沒有可操作性的. 我在這裏介紹的方法是我才總結出來的, 由於還沒量化,所以不放入第一部分. 首先介紹一下方法的原理: 股票就象很多個重量不一的乒乓球被氣筒垂直吹向天空, 不同的重量構成不同的股性. 但當乒乓球重力大於氣筒吹力時, 乒乓球自由落體直到重力與吹力平衡為止. 吹力不斷改變, 乒乓球在空中的平衡高度相應改變.頂和底就是這兩個平衡的臨界值.這是一個周而複始的過程: 上衝, 上衝減緩, 平衡, 下跌, 加速下跌, 下跌減緩, 平衡當我們水平的看一個上拋的物體時, 為什麽我們有把握目測頂點呢, 不熟的多練幾次就好了. 這是問題的關鍵. 因為我們有參照物來衡量上拋的物體的速度. 換一句話說, 力量是看不見的, 也不要去猜. (如ISLAN CHINA的買賣比為1:4, CHINA照樣上漲, 這時就要看volume balance), 唯一可以把握的就是外現的速度. 在判斷的過程中, 重要性從上至下:1. 陽線, 陰線的長度代表速度, 長度推斷原始動力. 2. 形態3. 量 1,2點是最主要的,代表”力”的大小對比. 第三點 量隻是對力的確認. 可能這裏有點違背傳統. 要點:1. 3打2勝製. 1分鍾圖內, 3條相鄰的K線,隻要出現兩條或以上陽線, 就算陽, 買氣高. 相反為賣氣高. 高位十字星算陰線, 低位十字星算陽線.2. 重點觀察陰陽並列處, (基於形態,此為短期或中期臨界點),觀察陰陽線的起始價, 最高價, 最低價, 收盤價位置.a. 起始價位置有無小的跳空為衡量買氣,賣氣 最佳的地方.b. 此處陰陽線的最高價(上影線)為短期阻力位, 阻力位是否下移c. 此處陰陽線的最低價(下影線)為短期直撐位, 直撐位是否提高d. 連續的第二條陽線, 陰線尤其重要, 可判斷買方,賣方的堅決程度. 3. 判斷臨界點: 結合圖形看1,2點和特征: 低量, 陰陽線短(請重溫這個過程上衝, 上衝減緩, 平衡, 下跌, 加速下跌, 下跌減緩, 平衡) 此法最多隻加BB和RSI這種一目了然,可讓人最迅速獲得先入為主概念的指標.不看LEVELII.讀者可以參照上麵的要點，製定自己的買賣方案。 作者點評: 此法初衷是細微處入手, 洞察先機, 決斷迅速 , 可操作性極高. 易對個股產生熟能生巧的直覺和準確的定性. 2.2 作者: LET_IT_RUN 我補充一點：盤後可filter已missed 的 strong volume gainer, 如果是第一天上揚 的, 強momentum的，並有great news 配合的 ，可列入watch list, 如第二天開盤後馬上回調，並在低位小幅波動，可介入，同時結合news及股性決定注碼。如果 高 開 高 走 ， 不適宜 追 高 ， 可 考慮 趁 回 調 介入 。 3days rule: 連 升3 天 的 ， 考慮 測 頂 賣 空 。 連 跌3天 的 ， 考慮 測 底 博 反 彈 。 在 此 情 況 下 ，NEWS 不 在 考慮 中 ， 因為 如何NEWS 都 早 已priced in 了 。1. 長期平台整理後, 第一根放量(2X or above)陽線, Buy on intraday dip.2. 3X 以上AVERAGE 量SHARP DOWN後, buy panic sell. 定性為BOUNCER PLAY, 根據FA斷定INTRINSIC VALUE for rehounce target, 結合RESISTANCE, LEVEL2和心理.見好就收為主基調,保守的可以分批出場3. 根據大市和SECTOR,以及SENTIMENTAL, 決定主基調: B&H OR B&R4. 追高的隻要OBV,和量很BULLISH, 沒有背離, 還有追高的 可介入 2.3作者: 股道覓宗 · 我把tacking打開, 這樣誰加的就清楚了.· 我覺得目前的章節還是屬於momentum play. 屬於day trade, 但day trade不僅是momentum play. 特別是操作風格完全是QT的手法. 首先是如果QT能夠修改, 最理想不過. 其次是QT的快進快出, 其它人很少能跟得上. 我覺得應當把適用範圍寫清楚, 同樣的手法對不同的風格可能會產生意外的結果.· 我不經常做day trade, 有些東西理解上可能會有分歧. 所以我以comment形式加在括弧裏.曾經有人提到如何看level 2. 一點野路子, 不寫下來自己也忘了. 如果誤導了就當灌水吧. 看實盤不僅做momentum需要, 做swing trade 甚至對 long term 找個好的入場點也有幫助. Level2 看起來就象下麵的link: http://daytrading.about.com/library/weekly/aa092099a.htm#LevelII 左邊是bid, 右邊是ask. 每行是一個order. 包括MM的代碼, 價位, 和手數. 同一價位的單子用同一顏色來表示. 哪邊同樣的顏色靠下, 哪邊的單子下得多, 一目了然. Island的數據類似. 但是沒有MM的代碼, 卻有數字在左右欄下麵, 說明除了列表內的單子, 還有多少下單. 我總是也隻能用最苯的方法來觀察, 但還是要綜合起來考慮: 1. 如果哪一邊的單子多, 說明哪一邊的力量大. 這是self explain的. 2. 但是要看每一筆的手數. 單筆單子數額大, 更有可能是大戶或莊稼在出貨或吃貨. 狼少有一篇關於觀察單筆成交的貼子, 請誰找到了帖在這裏. 3. 還要看單子數目的變化. 如果一邊單子多, 但另一邊在增加, 說明看多或看空的人逐漸在增多. 4. 如果賣單多於買單, 不論單筆手數多少, 但價格並不下降, 而且緩慢攀升, 說明有人在吃貨, 後市看好. 反過來則看跌. 5. 如果下降緩慢, 但有迅速拉高, 特別是在幾秒鍾內在某一價位(比如$30的股票, $30~$30.50)的單子全部被吃掉, 即便今天不漲, 轉天必定跳空高開. 6. 如果成交緩慢, 而且bid/ask之間價差(spread)較大, 要等. MM還沒決定何去何從. 7. 騙線. 如果賣單裏有一筆超級大單, 賣單也很多, 但股價下跌並不多, 而且當買盤逼近這個賣單的時候, 這個單子突然被撤掉了. 往往是莊稼的"蓋板". 貨還沒吃夠. 往往這時候股價會上一台階, 然後再照此辦理. 8. 但小心如果這個大單是被逐漸吃掉的, 買力很強而股價變化不大, 是莊稼出貨. 9. 如果大單被一口吞掉, 則情況如 5. 10. 結合實時圖表, 可以互相輔助判斷是騙線還是真實形態. 11. 通過MM代碼可以觀察從某一MM的進出情況. 但肉眼不容易判斷. 從同一個MM出來的單子不一定都是機構自己的, 如果MM是broker, 會有其客戶的單子. 但機構的單子往往會比較大, 要結合單筆成交來判斷. 最好是有程序. 非常同意，momentum play is different from intraday swing trade.應該分開來講。建議Adam按day trade, swing trade, position trade(各類裏還有不同的style,應再細分，不同style談不到一塊兒)分類來建立手冊（選股、買點、賣點、操作注意事項等）。 2.4 作者：happyls首先，想說一點關於大勢的感受，感覺大勢這東西要想有行情需要引子，這個引子越厲害，可能行情持續的時間越長，像911，海灣戰爭就是例子，這次的blackout可能又是一個引子（可能會帶動下一輪行情，我猜的 ）。還有就是關於大勢帶頭的股票我覺得應該是高科技板塊（感覺還是IT的老大帶頭才能令大盤有突破）。其次，關於你羅列的那些判斷大勢的參數，我想對於daytrading來說的話隻能是個參照，大部分時間我們還是關注個股，關注熱點板塊。關於選股，我感覺我最有把握能穩賺不陪的方法就是從早盤的island前20裏麵選，如果第一名是個penny而且漲幅很突出的股票，就可列為重點目標，然後在開盤前把這些股票都列入你當日的streamer裏關注，就拿第一名這個股票據個例子，在我們玩過的股票中，robv有一天開盤前漲了將近100%量也很大，像這種股票，一般來說，開盤後5分鍾之內肯定會dip,那就是買點，根據island上，你可以選第一個bidsize很大的買單作為支撐，設一個稍微比它價高一些的買單，等開盤的鈴聲響了再把單子送入(因為我這樣作撞到過兩次成交價比我設的limit order還低，狗屎運 ），如果開盤的dip沒有撞到你的單就開始拉升，那麽如果交易量也提升得很快，我個人會選擇追入（此時往往你追入的價格和你理想的介入價格就會有一定差距，但是由於它是在一個上升的途中，你買完以後當時就會有盈利，此時一定要記住，“高進快出“，當拉升速度加快，股價超過BB上延時，隻要一個tick向下，我就會選擇賣出，此刻要保住利潤，不能貪，後麵還可以買回。像這種盤前交易升幅很大的股票，當日的第一波升浪會來得很快，如果你進入後發現事態趨於平靜，你應立刻離場。這個操作方式是我現在盈利的主要方式，能說得也最多，肯定有的地方不全麵，希望你能見諒。 最後我想說說我關於daytrading的感受，感覺這是個實踐和理論結合的東西，每個人隻要有自己的一套行之有的策略和一定之規，加以時日都會有所收獲，而且這些個人的東西很難傳授出去，我相信QT做daytrading的時候，他已經把他自己長期使用的那一套東西轉化成為自己的一種感覺，他看到一個股票的1m圖的時候，買點和賣點大部分時候都像是一種靈感，而且這種靈感已被他自己映證為事實，所以他動作很快，也不用思索，就是click,click,click.嗬嗬，我現在有的時候也有一些靈感，但是本質的區別可能就在於我不敢相信自己，或者說沒有足夠的經驗去讓我自己相信，需要時間。我會給我自己再多5年。這事急不得啊。還有就是要說，技術指標太多了我想也用不過來，選幾個給自感覺最好的參數，用熟了就是利器，像我們這樣的新手，還是專一較好。說得不錯，希望有幫助。多謝adam,你的這股勁頭我真佩服。2.5 Mummy我一般不作daytrading，隻是偶爾一為。感覺主要是要心平氣和才行，另外每次拿比較少的錢比較好，這樣心態比較好，萬一入點不好可以average down一次。一般我看 MACD ,trendline和阻力/支持點。買入點是5min bar, MACD cross up，賣出是MACD cross down 而且cross down 點比前一個低。一般如果12點前的低點可以搶，下午大盤break even，或者接近新高時賣出，或者用tailing stop就行了。具體參數最好做back test來定。關於大勢，我同意happyls，一般有外界打擊時反彈更厲害。這次 blackout的確很象一個外界的打擊，所以反彈更加強烈。 2.6　DanielLiMomentum play 主要是有新消息的醫藥、科技個股以及breakout play特別是整理了很久的breakout(橫有多長，豎有多高)。另外就是play on topic such as iraq war play(WEL); Sars play; Asia /China conceptual stocks hot play(IIJI/CWCI/EWEB/PACT/EURO/SDAY/CHRB/Gang of China); blackout play(BCON/ESLR/IVAN/FCEL)etc.關於momentum play, 最好的operation instruction 是QT MOMENTUM CLUB首頁說明。 這裏是我的一點體會。選股：Candidates from island top lists.有NEWS或突破重要支撐的個股。買點：.量已放大，漲幅還不大最好。NEWS, 漲幅,量結合考慮。WAVX盡管漲幅很大了，但量大的驚人（active momentum），難得的momentum play.任何買點都要在up trend，有量放大，買壓遠大於賣壓（by ticks and island）。高進快出，低進緩出。賣點：量變小或某個點位攻了數次不下，急升的時候，watch double head,notice the number of wave,這些要結合news和價位。原則就是感覺不對就出來,momentum再現就殺回。看tick,volume,island就夠了。EMA對找pull back有幫助。 對出現急劇下跌情況（我稱之為惡性下跌）後的迅速反彈（不可能立即反彈到下跌前的點），反彈接近停止即反彈減速或又開始波動的位置是個好賣點。因為隨後會再次下跌。For the stock with big jump on the first day and still has strong momentum just before close, then it probably will be crazy at BH and still a good play on the next day. 2.7 Hunt我很少做daytrading。我感覺Swing/position比較符合我的style。我個人認為市場的容量是有限的。做的人多了，競爭就激烈了。做得好的人能掙大錢，做得不好的人就被淘汰了。QT的high volume momentum trading 由於盤子比較大，能玩的人也比較多。我最近主要做thin stocks，也很有玩頭。一兩個月翻番的也有幾個。如果有空可以多試驗各種方法，沒準有新發現。還有Mechanical Trading System也很有效的。大家都可以試一試。 建議在本手冊中加上SWING TRADE部分，感覺還是很Profitable的。 從TA上看，我認為PATTERN最重要，其次才是INDICATORS。QT的high volume momentum trading是屬於PATTERN CHANGE這一類的，所以有時我也去看看他們的PICKS。 2.8 xygg1) Follow the trend of the marketI don’t care how good the strategy is, how good the stocks I picked up, if I cannot follow the trend, I cannot make money. So the most important thing is how to recognize the trend of the market. Just as I said before, big up with big volume at the down trending market, market trend will start to change to up; big down with big volume at the up trending market, market trend will start to change to down. How big means big? Nobody has the exact explanation, so it needs your own experience to judge. For day trading, the intraday trend is also very important. Although the overall market trend is up, but the intraday trend might be down. Therefore, re-evaluate the market trend at 10:30, if market is up at that time, most likely, market will keep up trend for the rest of the day, and vice versa. I know that a lot of your guys like to play penny stocks, which I never played before, so it is possible that those penny stocks won’t get affected by the market trend at all. 2) Sit tight on your positions and let profit runJesse Livermore said that it was his sitting that made his millions of dollars. That is why I don’t want to consider scalping style at all since they never have to consider this sitting problem. But trust me, they will never make million. This game is fair, how much risk and pain you want to take, how much profit you can make. Scalpers will get happy if they have 10 cents or 20 cents profit, but they will get scared even if they only lose 1 cent. They just jump in and jump out, generating tons of commission for others. Sitting tight is tough, because if you cash your winning positions, you might be able to go to buy a BMW. Unfortunately, you cannot think like that as a trader. IF you are right, you have to think about hitting a homerun. That is how you get successful in this career. For me, before I get into a position, I always ask myself why I want to get in, what is my out which means I don’t like that position anymore. When I first started to trade, I got out only because I realized I started to lose money, or because I made enough profit. I only care about P&L, which is totally wrong to a trader. You have to consider your position itself. Build position because you like it, and cash your position because you don’t like it any more, not because profit is enough for you. 3) Money managementMummy talked a lot about this on goofiz. No need to talk more here. 4) Control your emotionIMHO, most people are same, and they all have greed and fear problems. That is why most of people cannot get successful in this career. Just think about it, if most people win, where are those suckers. I know it is stupid to keep talking about this topic, but why I want to mention here is that I realize this emotion problem did make me lose a lot of money and miss a lot of opportunity to make homerun profit. However, people have different methods to solve it. Mummy built a system to replace himself to make judgment when to buy and when to sell, but for me, a discretional trader, it is better for me to solve it directly: stay focused, no talking too much during trading, do more research before getting into a position and so on. 2.9 NYTT以下是我對SHORT的心得，請你灼情加入。 1。首先選擇升幅很大的股，最好日升幅在50%以上，或連升數日，每日升幅在30%以上。2。注意從基本麵上分析。通常這些股都有消息的支持。選擇其中無實質利好的，或消息雖好，與升幅卻極不相稱的。對無消息的股，升幅再大，也不要碰。3。選擇進入點時，不要根據股價。在大幅上升後，出現弱勢時進入。通常在當日圖上，收市價接近當日最高價是強勢；收市價與當日最高價差的越遠越弱。另一個容易識別的信號是在大幅上升後的第一個下跌日進入。如果把升幅強烈的股當作一顆向天空發射的子彈，什麽時候SHORT它?在它速度為零，或開始有負速度時。 附錄:1. FA· MSN個股FA, 評級等信息:http://moneycentral.msn.com/investor/srs/srsmain.asp · YAHOO個股FA, TA等信息:http://finance.yahoo.com/ · OTC Bullin Board 個股信息:http://www.otcbb.com/asp/quotes.asp 2. 個股TA分析http://www.stockconsultant.com/consultnow/basicplus.cgi 3. TA分析工具· http://bigcharts.marketwatch.com/intchart/frames/frames.asp?symb=&time=&freq= · http://cbs.marketwatch.com/tools/quotes/advanced.asp?symb=amgn&sid=&intflavor=advanced&siteid=bigcharts&dist=RegSignIn&chartadv=true · http://stockcharts.com/ 4. 10. 即時異動股選擇暫無5. 盤口工具http://www.island.com/bookviewer/javaversion.asp 6. 盤後信息http://dynamic.nasdaq.com/dynamic/nasdaq100_indicator_after.stm 7. 盤前信息以及盤中個股莊家意圖假呸參考www.thomsfn.com 8. 當日活躍股http://toplist.isld.com/ds/data/toplist/index.jsp?filter=all&width=555&tabs=true&links=false&sort=percentchange&order=desc&html=false&ah=false&rows=5http://toplist.isld.com/ds/data/toplist/index.jsp?filter=all&width=555&tabs=true&links=false&sort=percentchange&order=desc&html=false&ah=false&rows=5 9. 假老練推薦股參考網站· http://www.freedailystockpicks.com/pickspage.php· http://investor.cnet.com/investorpw/privatewire/nextwave/0-7478960-65-0-65-^NWINF.html10.中國很好的技術文章分析股壇http://bbs.macd.cn/index.php 11. 查INTERNET TRAFFIC http://traffic.alexa.com/graph?w=800&h=600&r=1y&u=www.163.com/&u=