正文
金融工程書單
入門書籍：
1.Futures, Options and other derivatives--by John Hull.（買）
聰聰推薦：這本書不用多說了，買就是了。不管是找工作還是senior quant都會用
到。
John Hull 也是非常厲害的，各個方麵都有開創性的成果。現在Toronto Uni.
本人看法：經典中的經典，涉獵還算廣泛，不過不夠數學----人稱華爾街的聖經，
自然不算很難。
2.Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork.（借）
聰聰推薦：這本書非常適合數學/物理背景的人讀，注重數學理論的培養。本來我覺
得也沒什麽，但是被公司老板大加讚揚後就改變看法了。。。Bjork現在瑞典SSE。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
3.Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie（借）
聰聰推薦：非常薄但是elegant的一本書，1996年，算是比較早了，但是和Hull的那
本書齊名。也是聰聰的first book。作者1現在野村證券倫敦（nomura)，作者2在美
林倫敦(ml)，都是fixed income。
本人看法：沒看過。圖書館有，但是holder之多不知道我在畢業前是否輪的到。鑒
於是入門書籍，如果借不到就算了，以後有機會再補。
4.Financial calculus for finance II--Shreve（印）
聰聰推薦：Shreve的新書，非常elegant， 非常仔細，非常數學完備，適合數學背
景， 但是比較厚，對於入門來說還是3好。作者現在CMU紐約。教授。頂尖人物。
本人看法：和 I 一起印了，因為無數人推薦。I是講離散模型，II講連續模型。QJ
美女一直對Shreve讚賞有加，害得我也充滿了對此人的幻想。
4.5 Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski（借）
聰聰推薦：也很好的，作者現在BNP(巴黎銀行）和華沙理工？都是頂尖人物。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
數學背景
5. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz
聰聰推薦：如果想在這一行發paper或者搞研究的話，或者讀phd, 這是必須的。但
是書比較難，要有心理準備。作者2是哥大教授。他們倆還有一本書我正在讀，199
8年寫的，但是很難，不推薦。
本人看法：借不到。~~~><~~~~ 不過好在我不搞研究，暫時不考慮這本。
6.Stochastic differential equations：....--Oksendal（印）
聰聰推薦：如果你覺得5比較難，就讀這一本，會少很多東西，但是更實用！作者在
挪威什麽學校。。。忘記了。
本人看法：stochastic calculus for financial math的課本，的確比較精簡實用
。但有些問題還是講的不夠透徹。
7.Stochastic integration and differential equations--Protter（借）
聰聰推薦：如果覺得5比較不難，就讀這一本。我的導師的入門書。。。作者原來在
普渡，現在康納爾。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
8.Numerical analysis---任何作者
聰聰推薦：當然作為Phd學生，蔥蔥還擁有 Mathematics of Arbitrage & Malliav
in calculus 等一些 advanced 書籍，我就不推薦了，因為對絕大多數人來說（包
括我自己。。。）都太難了。。。
本人看法：還好我不是phd，挖哈哈哈。
Junior quant：
9.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi（借）
聰聰推薦：非常適合剛入行的quant，對於學生不推薦。非常實用，作者非常聰明。
寫書的時候在 RBS倫敦。
本人看法：hold樂，可以借來看看。
10. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Joshi
聰聰推薦：對於懂得C++基礎的人來說很重要，更重要的是教你學會Monte Carlo。
本人看法：圖書館沒有，暫時不考慮。
11. Modeling derivatives in C++ --Justin London（印）
聰聰推薦：其實這一本就夠了，各種model如何編程都有寫，雖然這些model比較老
嗬嗬。最實用的一本書！！作者現在美國，具體幹什麽不清楚，拿了無數個學位。
本人看法：很厚的一本書，model覆蓋全麵。聰聰記錯了書名，卡卡。
Senior quant:(我不夠格！大家看看當作搞笑吧）
12&13&14: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer
聰聰推薦：C++太重要了！我現在最愁的就是我的編程了！作者在美國，C++的頂尖
人物。
15. Numerical recipes in C++--William, Saul（電子版）
聰聰推薦：計算方法，非常重要的一本書！作者都在美國各個實驗室？
本人看法：暫時都不考慮，有空再看。
各個專門方麵：（這個大家就別信我了，看看再說）
Interest rate
16.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio
聰聰推薦：rates非常好的一本書，適合quant讀，比較數學。作者都在Banc IMI，
意大利的一家bank。
本人看法：借不到。~~~><~~~
17.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato（印）
聰聰推薦：當當當當！我的偶像登場了！這本書我現在看，主要是Libor market m
odel，作者在RBS倫敦，頂尖人物。
再次說一遍，我是他的fans!
本人看法：很實用的一本書，給出了calibration的方法。
equity
18&19: Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang
聰聰推薦：沒看過，也就不說了。（shy。。。）作者都在紐約
creidt
20： Credit risk--Lando
聰聰推薦：作者在丹麥一家商學院，我是買的這一本。
21： Credit derivatives pricing models--Schonbucher（印）
聰聰推薦：作者是傳奇人物！非常年輕非常厲害，現在ETH-Zurich，ETH有很多頂尖
專家。。。
本人看法：credit pricing的啟蒙書，還是非常不錯的，就是對概率的要求比較高
。
stochastic volatility
22. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis
聰聰推薦：非常厲害的一本書！也很難，適合物理背景。作者在加州
本人看法：適合物理背景的，那麽我就跳過了。
23.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonat
o（借）
聰聰推薦：正在看，比較偏向rates， 我的偶像的書當然要捧啦
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
24. Stochastic implied vol--忘記作者了
聰聰推薦：買了，但是覺得不值-。。=
本人看法：那麽當然跳過了。
FX
25.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton（借）
聰聰推薦：很詳細的一本書，quant必讀，作者在紐約 Citigroup?
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
Credit risk
26. Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.（借）
聰聰推薦： Copula 是用來求聯合分布的，其實用一般理論也能求，但是copula直
觀很多，簡化很多，據說最初提出人之一是個中國人， David Li,現在 Citigroup
還是 BarCap 忘記了。這裏要提一下 Barclay Capital，成立才沒幾年，現在很多
方麵都是世界頂尖的了，連去年的 quant of the year 都是他家的。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
Numerical Methods;
27. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman(印)
聰聰推薦：作者在紐約哥大，算是頂尖人物之一了，最近在研究Levy process。這
本書很好，但由於是academic 寫的，有點太學術了。quant一般會買另外一本書--
---
本人看法：原來印了這本，還沒時間看。
28. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel
聰聰推薦：作者原來在RBS 倫敦，現在在ABN Amro倫敦。這本書太實用了！用MC的
都應該有一本。
29.Financial Engineering with Finite Element--作者忘記了
聰聰推薦：這本書是用有限元方法，其實和 finite diferece 很像，書裏麵自稱會
更好。當初頭腦發熱買了一本，之後沒看過。。。。罪過啊罪過！作者現在在德國
。
本人看法：跳過。
Financial Markets
以下這些書呢，是我每天睡覺前看的。。。。（什麽？你們怎麽也知道 Penthouse
？？難道被發現了？。。。其實 Penthouse這樣的雜誌隻買過一本，好貴啊，之後
就沒買了。。。）
30.Dynamic Hedging-- Nassim |Taleb（借）
聰聰推薦：作者是很有經驗的quant trader，現在紐約，同時在麻省教書。是我現
在精讀的一本書，因為比較不數學，所以放在睡覺之前看，非常實用，但畢竟是給
trader看的，太過實用了。。。。大家不要急著買！第二版就快出來了。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
31.Fooled by randomness--Nassim Taleb（借）
聰聰推薦：看過這本書就知道如何用random的眼光看這個世界了。。。。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
32. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot
聰聰推薦：作者是研究數學經濟的得過Wolf獎的超級數學家！現在耶魯。對金融市
場有特別的看法。這本書一定要看啊！
本人看法：又一本借不到的書。~~~><~~~
33. Liar''s poker--Lewis（電子版）
聰聰推薦：講以前Solomon brothers的Arb team的，當時是世界最厲害的 quant t
rader。這本書搞trading的人都會看。
本人看法：我有電子版，嗬嗬，娛樂用書。順便提一句，去investment banking i
nterview時，千萬別說這是你喜歡的書，這是一個bad answer.(具體參見beat the
street P122)
34&35. Market wizards I II---Schwager（借）
聰聰推薦：教你怎麽做trader，這些是老一代 trader了，現在科技發展了，更加依
靠Model了，但是好的trader會有共同點的！
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
36。stochastic volatility--Nielsen?
聰聰推薦：這是一個論文集，關於stochastic vol的研究很多論文收入在內，但是
買來之後覺得很虧！因為都是econometrics背景的論文，和我的研究並不怎麽相關
。大家不要買。。。
本人看法：跳過。
Levy process
37。Financial modelling with jump process---Rama Cont（印）
聰聰推薦：作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，這個學校的學生。。
。。。donimate倫敦金融城quant領域！如果你要找quant職位，練好法語先。。。
法國人的金融數學絕對最厲害，不僅僅金融數學起源於法國，現在一些最新的數學
研究都是一群法國數學家在做。這本書非常好，數學絕對全麵，也夠深入，太喜歡
了。
這裏得要提一下法國的銀行，BNP（巴黎銀行）， SG（興業銀行），Calyon（農業
信貸銀行）都是市場的佼佼者。特別是前兩個，在衍生品領域領先其他bank，不要
提GS，ML，MS，在derivatives研究方麵，SG的equity， BNP的fixed income領先他
們很多。如果你聽說一個 equity deri. quant 來自SG, 他肯定經常受到獵頭騷擾
。
本人看法：內容的確很全，甚至還有beyond levy processes,恐怖。
38。 Levy processes in finance--Wim shouten（印）
聰聰推薦：作者是比利時魯汶大學的數學教授，最近很紅，因為 Levy process很火
。這本書很貴，隻有193頁，沒怎麽看過，因為我還舍不得買。。。。
本人看法：終於接觸到levy process了，否則就像隻學過牛頓經典力學一樣。
general
39。My life as a quant---E.Derman
聰聰推薦：作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部門head，現在哥大。是s
tochastic vol領域頂尖人物。其實也是很多其他領域頂尖人物。書不錯，但也不是
那麽好。主要還是作為一個物理學家的角度來寫。
本人看法：物理，跳過。
40 & 41。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy（借）
聰聰推薦：作者最初在 First Boston，後來在Morgan Stanley做衍生品的sales。
書裏講了很多衍生品市場如何騙客戶，如何賺取dirty money的事情。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
整理完畢，累的脖子也硬了。雖然好多書都又貴又買不到（指在新加坡），但國大
的藏書還是很令人欣慰的，同樣令人欣慰的還有這裏的盜版業，那麽我隻好在畢業
之前多印點書才對得起這個地利。：）
另外需要補充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II 個人感覺這也
是本很好啟蒙書，涉獵很廣，而且非常非常詳細，通俗易懂，也很適合數學背景，
總之老少皆宜，可難可易。當年cac剛投身金融數學，其老板對他說：如果你看完這
兩本書，你就和我水平一樣了。所以可見一斑。
最後說一句，如果一開始就目的明確的學習金融數學，又有前輩們指導的話，自然
是最好不過，少走很多彎路。但是像我這種半路出家，專業完全不相關的朋友們也
不用灰心。隻要目標堅定了，日積月累的總會有回報的。：）
入門書籍：
1.Futures, Options and other derivatives--by John Hull.（買）
聰聰推薦：這本書不用多說了，買就是了。不管是找工作還是senior quant都會用
到。
John Hull 也是非常厲害的，各個方麵都有開創性的成果。現在Toronto Uni.
本人看法：經典中的經典，涉獵還算廣泛，不過不夠數學----人稱華爾街的聖經，
自然不算很難。
2.Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork.（借）
聰聰推薦：這本書非常適合數學/物理背景的人讀，注重數學理論的培養。本來我覺
得也沒什麽，但是被公司老板大加讚揚後就改變看法了。。。Bjork現在瑞典SSE。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
3.Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie（借）
聰聰推薦：非常薄但是elegant的一本書，1996年，算是比較早了，但是和Hull的那
本書齊名。也是聰聰的first book。作者1現在野村證券倫敦（nomura)，作者2在美
林倫敦(ml)，都是fixed income。
本人看法：沒看過。圖書館有，但是holder之多不知道我在畢業前是否輪的到。鑒
於是入門書籍，如果借不到就算了，以後有機會再補。
4.Financial calculus for finance II--Shreve（印）
聰聰推薦：Shreve的新書，非常elegant， 非常仔細，非常數學完備，適合數學背
景， 但是比較厚，對於入門來說還是3好。作者現在CMU紐約。教授。頂尖人物。
本人看法：和 I 一起印了，因為無數人推薦。I是講離散模型，II講連續模型。QJ
美女一直對Shreve讚賞有加，害得我也充滿了對此人的幻想。
4.5 Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski（借）
聰聰推薦：也很好的，作者現在BNP(巴黎銀行）和華沙理工？都是頂尖人物。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
數學背景
5. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz
聰聰推薦：如果想在這一行發paper或者搞研究的話，或者讀phd, 這是必須的。但
是書比較難，要有心理準備。作者2是哥大教授。他們倆還有一本書我正在讀，199
8年寫的，但是很難，不推薦。
本人看法：借不到。~~~><~~~~ 不過好在我不搞研究，暫時不考慮這本。
6.Stochastic differential equations：....--Oksendal（印）
聰聰推薦：如果你覺得5比較難，就讀這一本，會少很多東西，但是更實用！作者在
挪威什麽學校。。。忘記了。
本人看法：stochastic calculus for financial math的課本，的確比較精簡實用
。但有些問題還是講的不夠透徹。
7.Stochastic integration and differential equations--Protter（借）
聰聰推薦：如果覺得5比較不難，就讀這一本。我的導師的入門書。。。作者原來在
普渡，現在康納爾。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
8.Numerical analysis---任何作者
聰聰推薦：當然作為Phd學生，蔥蔥還擁有 Mathematics of Arbitrage & Malliav
in calculus 等一些 advanced 書籍，我就不推薦了，因為對絕大多數人來說（包
括我自己。。。）都太難了。。。
本人看法：還好我不是phd，挖哈哈哈。
Junior quant：
9.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi（借）
聰聰推薦：非常適合剛入行的quant，對於學生不推薦。非常實用，作者非常聰明。
寫書的時候在 RBS倫敦。
本人看法：hold樂，可以借來看看。
10. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Joshi
聰聰推薦：對於懂得C++基礎的人來說很重要，更重要的是教你學會Monte Carlo。
本人看法：圖書館沒有，暫時不考慮。
11. Modeling derivatives in C++ --Justin London（印）
聰聰推薦：其實這一本就夠了，各種model如何編程都有寫，雖然這些model比較老
嗬嗬。最實用的一本書！！作者現在美國，具體幹什麽不清楚，拿了無數個學位。
本人看法：很厚的一本書，model覆蓋全麵。聰聰記錯了書名，卡卡。
Senior quant:(我不夠格！大家看看當作搞笑吧）
12&13&14: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer
聰聰推薦：C++太重要了！我現在最愁的就是我的編程了！作者在美國，C++的頂尖
人物。
15. Numerical recipes in C++--William, Saul（電子版）
聰聰推薦：計算方法，非常重要的一本書！作者都在美國各個實驗室？
本人看法：暫時都不考慮，有空再看。
各個專門方麵：（這個大家就別信我了，看看再說）
Interest rate
16.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio
聰聰推薦：rates非常好的一本書，適合quant讀，比較數學。作者都在Banc IMI，
意大利的一家bank。
本人看法：借不到。~~~><~~~
17.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato（印）
聰聰推薦：當當當當！我的偶像登場了！這本書我現在看，主要是Libor market m
odel，作者在RBS倫敦，頂尖人物。
再次說一遍，我是他的fans!
本人看法：很實用的一本書，給出了calibration的方法。
equity
18&19: Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang
聰聰推薦：沒看過，也就不說了。（shy。。。）作者都在紐約
creidt
20： Credit risk--Lando
聰聰推薦：作者在丹麥一家商學院，我是買的這一本。
21： Credit derivatives pricing models--Schonbucher（印）
聰聰推薦：作者是傳奇人物！非常年輕非常厲害，現在ETH-Zurich，ETH有很多頂尖
專家。。。
本人看法：credit pricing的啟蒙書，還是非常不錯的，就是對概率的要求比較高
。
stochastic volatility
22. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis
聰聰推薦：非常厲害的一本書！也很難，適合物理背景。作者在加州
本人看法：適合物理背景的，那麽我就跳過了。
23.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonat
o（借）
聰聰推薦：正在看，比較偏向rates， 我的偶像的書當然要捧啦
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
24. Stochastic implied vol--忘記作者了
聰聰推薦：買了，但是覺得不值-。。=
本人看法：那麽當然跳過了。
FX
25.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton（借）
聰聰推薦：很詳細的一本書，quant必讀，作者在紐約 Citigroup?
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
Credit risk
26. Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.（借）
聰聰推薦： Copula 是用來求聯合分布的，其實用一般理論也能求，但是copula直
觀很多，簡化很多，據說最初提出人之一是個中國人， David Li,現在 Citigroup
還是 BarCap 忘記了。這裏要提一下 Barclay Capital，成立才沒幾年，現在很多
方麵都是世界頂尖的了，連去年的 quant of the year 都是他家的。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
Numerical Methods;
27. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman(印)
聰聰推薦：作者在紐約哥大，算是頂尖人物之一了，最近在研究Levy process。這
本書很好，但由於是academic 寫的，有點太學術了。quant一般會買另外一本書--
---
本人看法：原來印了這本，還沒時間看。
28. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel
聰聰推薦：作者原來在RBS 倫敦，現在在ABN Amro倫敦。這本書太實用了！用MC的
都應該有一本。
29.Financial Engineering with Finite Element--作者忘記了
聰聰推薦：這本書是用有限元方法，其實和 finite diferece 很像，書裏麵自稱會
更好。當初頭腦發熱買了一本，之後沒看過。。。。罪過啊罪過！作者現在在德國
。
本人看法：跳過。
Financial Markets
以下這些書呢，是我每天睡覺前看的。。。。（什麽？你們怎麽也知道 Penthouse
？？難道被發現了？。。。其實 Penthouse這樣的雜誌隻買過一本，好貴啊，之後
就沒買了。。。）
30.Dynamic Hedging-- Nassim |Taleb（借）
聰聰推薦：作者是很有經驗的quant trader，現在紐約，同時在麻省教書。是我現
在精讀的一本書，因為比較不數學，所以放在睡覺之前看，非常實用，但畢竟是給
trader看的，太過實用了。。。。大家不要急著買！第二版就快出來了。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
31.Fooled by randomness--Nassim Taleb（借）
聰聰推薦：看過這本書就知道如何用random的眼光看這個世界了。。。。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
32. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot
聰聰推薦：作者是研究數學經濟的得過Wolf獎的超級數學家！現在耶魯。對金融市
場有特別的看法。這本書一定要看啊！
本人看法：又一本借不到的書。~~~><~~~
33. Liar''s poker--Lewis（電子版）
聰聰推薦：講以前Solomon brothers的Arb team的，當時是世界最厲害的 quant t
rader。這本書搞trading的人都會看。
本人看法：我有電子版，嗬嗬，娛樂用書。順便提一句，去investment banking i
nterview時，千萬別說這是你喜歡的書，這是一個bad answer.(具體參見beat the
street P122)
34&35. Market wizards I II---Schwager（借）
聰聰推薦：教你怎麽做trader，這些是老一代 trader了，現在科技發展了，更加依
靠Model了，但是好的trader會有共同點的！
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
36。stochastic volatility--Nielsen?
聰聰推薦：這是一個論文集，關於stochastic vol的研究很多論文收入在內，但是
買來之後覺得很虧！因為都是econometrics背景的論文，和我的研究並不怎麽相關
。大家不要買。。。
本人看法：跳過。
Levy process
37。Financial modelling with jump process---Rama Cont（印）
聰聰推薦：作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，這個學校的學生。。
。。。donimate倫敦金融城quant領域！如果你要找quant職位，練好法語先。。。
法國人的金融數學絕對最厲害，不僅僅金融數學起源於法國，現在一些最新的數學
研究都是一群法國數學家在做。這本書非常好，數學絕對全麵，也夠深入，太喜歡
了。
這裏得要提一下法國的銀行，BNP（巴黎銀行）， SG（興業銀行），Calyon（農業
信貸銀行）都是市場的佼佼者。特別是前兩個，在衍生品領域領先其他bank，不要
提GS，ML，MS，在derivatives研究方麵，SG的equity， BNP的fixed income領先他
們很多。如果你聽說一個 equity deri. quant 來自SG, 他肯定經常受到獵頭騷擾
。
本人看法：內容的確很全，甚至還有beyond levy processes,恐怖。
38。 Levy processes in finance--Wim shouten（印）
聰聰推薦：作者是比利時魯汶大學的數學教授，最近很紅，因為 Levy process很火
。這本書很貴，隻有193頁，沒怎麽看過，因為我還舍不得買。。。。
本人看法：終於接觸到levy process了，否則就像隻學過牛頓經典力學一樣。
general
39。My life as a quant---E.Derman
聰聰推薦：作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部門head，現在哥大。是s
tochastic vol領域頂尖人物。其實也是很多其他領域頂尖人物。書不錯，但也不是
那麽好。主要還是作為一個物理學家的角度來寫。
本人看法：物理，跳過。
40 & 41。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy（借）
聰聰推薦：作者最初在 First Boston，後來在Morgan Stanley做衍生品的sales。
書裏講了很多衍生品市場如何騙客戶，如何賺取dirty money的事情。
本人看法：沒看過。-.-b 已在國大圖書館搜到，準備借閱。
整理完畢，累的脖子也硬了。雖然好多書都又貴又買不到（指在新加坡），但國大
的藏書還是很令人欣慰的，同樣令人欣慰的還有這裏的盜版業，那麽我隻好在畢業
之前多印點書才對得起這個地利。：）
另外需要補充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II 個人感覺這也
是本很好啟蒙書，涉獵很廣，而且非常非常詳細，通俗易懂，也很適合數學背景，
總之老少皆宜，可難可易。當年cac剛投身金融數學，其老板對他說：如果你看完這
兩本書，你就和我水平一樣了。所以可見一斑。
最後說一句，如果一開始就目的明確的學習金融數學，又有前輩們指導的話，自然
是最好不過，少走很多彎路。但是像我這種半路出家，專業完全不相關的朋友們也
不用灰心。隻要目標堅定了，日積月累的總會有回報的。：）
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