帕努奇交易記第11周：5.3%, 年-12.1%

   第11周交易61次共111手，盈利30.2K（7.6，13.7，-0.9，-5.0，14.8），5.3%。原倉27.1，新倉0，交易3.6，手續費$606。YTD -$78.7K，-12.1%。現賬戶資金603.9K，保證金175.4K，杠杆4.0，波動率1.8%，風險較高。

   本周股市在創新高後下跌，賬戶得以順利減倉。目前賬戶持有3手NG，2手ZB，1手ES/RS，2手ES/YM，1手NQ/RS，1手ZB/ES，1手ZB/YM多倉與1手RB/HO，2手ZS/ZW空倉。

   上周賬戶已接近滿倉，一訂單甚至被卷商以馬金超標而拒絕執行。卷商隻注意杠杆，不管你是否對衝。本周執行了減倉計劃，風險已大大降低。已決定，今後如果組合後的風險大於原有期貨的風險，將不再作為交易對象。已嚴重虧損的ZB/ES，ZB/YM倉位將盡快割掉。配對的目的本來就是為了降低風險，雖然不可能做到完全中性（不同的期貨），但用相關的期貨對衝可以降低風險，用不相關的期貨對衝則有可能增加風險。以下是一些有效的期貨配對降低風險的例子

CL C-F	-80.16%
RB C-F	-75.88%
HO C-F	-75.79%
NG C-F	-75.07%
ES-YM	-62.81%
ES-NQ	-53.14%
CL-HO	-49.55%
CL-RB	-48.19%
HO-RB	-47.78%
NQ-YM	-41.14%
RS-YM	-38.42%
ES-RS	-36.76%
GC-SI	-36.05%
ZC-ZW	-24.71%
ZC-ZS	-22.26%
6A-6C	-21.88%
NQ-RS	-21.73%
6B-6E	-15.15%
6C-6E	-13.89%
6A-6E	-13.37%
6A-6B	-11.04%
6C-HG	-11.03%
6J-ZB	-6.75%
ZS-ZW	-6.67%

   下麵是本周期貨及配對組合相對值及變化情況

期貨/組合	RV	變化	市值
RSM21	4.46	1.04	$114,070
6BM21-6AM21	2.79	0.23	$9,205
NQM21-YMM21	2.73	0.83	$94,070
NQM21	2.67	0.20	$256,620
6CM21-6AM21	2.59	0.25	$2,550
6BM21	2.23	0.42	$86,650
6CM21	2.02	0.04	$79,995
NQM21-ESM21	1.73	0.42	$61,770
ZCK21	1.68	0.58	$27,838
ZSK21-ZWK21	1.51	0.77	$39,500
RBJ21-HOJ21	1.45	0.91	$4,872
ZSK21	1.28	0.56	$70,825
ZSK21-ZCK21	1.23	0.54	$42,988
NGJ21	0.95	0.06	$25,450
RBJ21	0.67	1.29	$81,480
CLK21	0.56	0.59	$61,480
RBJ21-CLK21	0.55	1.29	$20,000
6JM21	0.46	0.67	$114,894
YMM21	0.34	0.69	$162,550
NQM21-RSM21	0.04	0.37	$142,550
SIK21	0.03	0.13	$131,600
CLK21-CLM21	0.00	0.00	$120
HOJ21-HOK21	0.00	0.00	($13)
NGJ21-NGK21	0.00	0.00	($310)
RBJ21-RBK21	0.00	0.00	$4
GCJ21	0.01	0.47	$174,410
GCJ21-SIK21	0.03	0.04	$42,810
HGK21	0.09	0.38	$102,575
6CM21-HGK21	0.15	0.39	($22,580)
ESM21-YMM21	0.16	0.73	$32,300
6EM21-6AM21	0.56	0.56	$71,643
ZBM21-ESM21	0.72	0.86	($40,538)
ZBM21	0.89	0.88	$154,313
ZBM21-6JM21	0.95	0.15	$39,419
ZBM21-YMM21	1.04	1.21	($8,238)
ZWK21	1.42	0.95	$31,325
6EM21	1.62	0.49	$149,088
ZWK21-ZCK21	1.74	0.99	$3,488
HOJ21-CLK21	1.87	0.31	$15,128
6EM21-6BM21	1.88	0.51	$62,438
HOJ21	1.91	0.29	$76,608
6EM21-6CM21	2.06	0.47	$69,093
ESM21	2.37	0.03	$194,850
6AM21	2.47	0.31	$77,445
YMM21-RSM21	3.17	1.12	$48,480
ESM21-RSM21	4.71	0.85	$80,780