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記錄股民匹諾曹(Pinocchio)期貨交易從虧損走向盈利的曲折過程。
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匹諾曹交易記:第11周-1.7%, 年-8.0%

(2020-03-13 15:50:07) 下一個

   第11周交易62次共114手。虧損-13.8K,-1.7% (-32.4, 11.1, 7.8, -1.3, 1.0)。YTD -$68.2K,-8.0%。 現賬戶資金788.5K,保證金266.3K,杠杆2.9,波動率1.8%。風險極高。

   新冠肺炎已擴散到世界一百多個國家,形成大流行,股市因疫情暴跌,2次觸發融斷機製。沙特讓石油星期一暴跌30%,更是雪上加霜,賬戶因持有HO多倉而損失慘重。目前賬戶持有一手GC多倉,6B/6A,6B/HO, 6C/6A,GC/6A,GC/SI,NQ/RS空倉,風險極高。

   本周堪稱黑色的一周,期指一度甚至跌入熊市範疇,許多期貨都出現了曆史上罕見的價格波動,黑天鵝。賬戶雖然虧損,但我對賬戶的配對交易與風險控製是比較滿意的,證明它經受住了股市的考驗。周一最多時賬戶曾跌了-7.7%,主要原因還是因為持有HO單邊多倉。前段時間黃金雖然暴漲,但自己堅持配對做空黃金,終於迎來了黃金暴跌。如果做相關性比較好的配對交易,一般的價格波動甚至黑天鵝對賬戶的影響其實有限,但會有更多的交易機會。目前賬戶除一手GC單邊多倉外,其他全為配對空倉。這手多倉還是因為自己見黃金大跌,投機拆開了一手GC配對空倉而來(這事後證明是吃虧的,但交易中也有因一方過度暴漲或暴跌而將配對交易拆開獲利的情況)。

   以下是本周期貨及配對交易相對值的變化情況。其中羅素本周暴跌(YTD-27.47%,RV-3.15),取代澳元成為超賣期貨第一,賬戶因此重倉5手做空NQ/RS(RV4.77)。十年牛市才剛剛掉頭,賬戶將更多地做空,川普救市也沒用。早就說過華爾街才是真正的Boss,但大統領不信,以為股市是他家開的。

期貨 RV 變化
NQH20/RSH20/2 4.77 2.03
NQM20/ESM20 3.87 1.06
NQH20 2.70 0.36
YMM20/RSM20 2.35 1.32
NQM20/YMM20 2.26 0.36
HGK20 1.96 1.46
ZBM20/ESM20 1.94 0.73
ZBM20 1.93 0.75
GCJ20/6AM20/2 1.75 1.80
ZBM20/YMM20 1.54 0.72
GCJ20 1.46 1.31
NGJ20 1.29 1.29
6BM20/6AM20 1.19 1.81
6BM20/HOJ20 1.06 2.23
6CM20/6AM20 1.01 1.29
6BM20 0.97 1.62
RBJ20 0.85 1.73
6EM20 0.75 0.65
GCJ20/SIK20 0.67 0.45
YMM20 0.58 0.01
ZSK20/ZWK20 0.50 0.85
6CM20 0.48 0.76
ZSK20 0.27 0.83
ZSK20/ZCK20/2 0.24 0.74
NGK20/NGJ20 0.00 0.00
ZCK20 0.13 0.39
CLK20 0.21 0.71
ZBM20/NQM20 0.32 0.40
SIK20 0.40 0.19
ESM20/YMM20 0.57 0.00
ZWK20/ZCK20 0.65 0.33
HOJ20 0.73 1.92
ZWK20 0.82 0.53
ESM20 0.84 0.32
HOJ20/RBJ20 1.01 2.24
6AM20 1.07 1.32
CLK20/NGK20/2 1.31 1.15
6JM20 2.27 1.47
RSM20 3.15 2.09
     

    女兒所在的滑冰隊代表美國上周已去英國參加世界青年錦標賽,結果因疫情惡化而退出本周末的比賽。已於周五晚上緊急返美,現在家自行隔離中。一共參加過三屆比賽,分別獲得過4,2,3名次各一次。這也是她最後一次能參加世界青年錦標賽,可惜因故退賽。不過與比賽相比,隊員的身體健康更重要。下麵是她們今年在法國杯上的比賽視頻,也將成為她最後一次參加國際比賽的視頻。她已被哥倫比亞大學錄取,上大學後就不可能再滑了。

 

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