匹諾曹交易記：第五周0.1%, 年-2.5%

   第五周交易64次共119手。盈利0.8K，0.1% (8.6, -5.9, 3.1, -11.4, 6.5)。YTD -$21.6K，-2.5%。 現賬戶資金835.1K，保證金177.6K，杠杆4.2，波動率0.9%。風險正常。

   本周股市像坐過山車，一波又一波，最終大跌。雖然大跌，可是賬戶盈利甚微。主要原因一是上周賣掉了三分之一的空倉，剩下的空倉在大跌時又不敢全部收回，盈利有限。二是做空6B/6A損失慘重。英鎊在脫歐通過後大漲，澳元繼創十年新低。賬戶目前持有天然氣債卷空倉各一手，6B，6C，GC/6A空倉7手，期指配對空倉5手，ZS/ZW多倉3手。風險正常。

   股市雖然大跌，但還沒進入調整，關鍵在下周。不少期貨本周出現了異常變化，相對值大於3，理論上對應於99%的隨機概率。這也是為什麽賬戶會持有7手6B，6C，GC/6A的重倉。中國股市周一節後開市，前景堪憂。WHO已將武漢肺炎定為對全球有嚴重威脅的疫情，如果周末疫情還未見緩解，勢必對股市造成衝擊。事實上，在1月20日鍾南山肯定武漢肺炎有人傳人後，期指，商品期貨，澳元，加元均出現大跌，日元，債卷大漲。這個趨勢看來還會持續一段時間，持倉一定要注意風險。疫情已成為左右近期股市的首要因素，疫情得到控製之日就是股市反彈之時。像SARS一樣，完全控製可能需要等到夏天的來臨。

   若傳染人數N按（1 + R）^ (d / 7)公式計算，用官方的數據可以反推出武漢肺炎的傳染係數R為2.184855，d為從12/13/2019中午開始以來的天數。二月初每天確診人數依次計算如下

日期 確診人數 增加 2/1/2020        11,592        1,768 2/2/2020        13,678        2,086 2/3/2020        16,139        2,462 2/4/2020        19,044        2,905 2/5/2020        22,471        3,427 2/6/2020        26,515        4,044 2/7/2020        31,287        4,772 2/8/2020        36,918        5,631 2/9/2020        43,562        6,644 2/10/2020        51,402        7,840

如果每日的確診人數明顯低於上述值，則表示疫情已開始得到了控製，出現拐點。

   程序方麵取得一些進展，現在對市值相差很大的期貨也能以1對n的方式進行配對交易。原來隻能是1對1，市值相差很大的情況下配對效果不佳。

   下麵是本周期貨相對值的變化情況。

期貨	RV	變化
GCJ20/6AH20/2	3.76	0.00
GCJ20/6AH20	3.64	0.00
6BH20/6AH20	3.26	0.00
GCJ20	3.01	0.57
6BH20	2.89	0.49
6CH20/6AH20	2.58	0.00
NGH20	2.16	0.52
CLH20	2.03	0.30
6CH20	1.87	0.45
NQH20/ESH20	1.57	0.00
NQH20/RSH20/2	1.43	0.00
SIH20/HGH20	1.28	0.00
NQH20	1.17	0.28
RBH20	0.99	0.68
ZCH20	0.94	0.39
YMH20/RSH20	0.83	0.00
YMH20	0.69	(0.19)
NQH20/YMH20	0.63	0.00
ESH20/RSH20/2	0.58	0.00
GCJ20/SIH20	0.39	0.00
SIH20	0.30	(0.08)
ZWH20	0.06	(0.12)
NGJ20/NGH20	0.00	0.00
ZWH20/ZCH20	(0.25)	0.00
6JH20	(0.36)	0.01
ESH20	(0.44)	(0.12)
6EH20	(0.59)	0.19
RSH20	(0.63)	0.28
ESH20/YMH20	(0.69)	0.00
ZSH20/ZWH20	(0.77)	0.00
ZBH20/ESH20	(0.78)	0.00
ZBH20	(0.80)	0.22
ZSH20	(0.94)	(0.40)
ZSH20/ZCH20/2	(1.11)	0.00
ZBH20/YMH20	(1.14)	0.00
ZBH20/NQH20	(1.61)	0.00
CLH20/NGH20/2	(1.76)	0.00
HGH20	(2.11)	(0.31)
HOH20/RBH20	(2.21)	0.00
6AH20	(2.53)	(0.74)
HOH20	(3.46)	(0.76)