帕努奇交易記第19周：3.8%, 年28.7% ×

   第10周交易7次共14手，盈利5.5K，3.8% (5.3, 0.5, 0.1, -0.4, -0.0)。YTD $35.8K，28.7%，新高。 當前最大DD -$241K，-74.0%，已263周。 最低點反彈 82.6K， 105.9%，已225周。 現賬戶資金150.6K，保證金13.8K，杠杆1.7，波動率0.7%，風險較低。

   因中美貿易談判出現分歧，周五美國開始對中國貨物征收新的關稅，本周股市暴跌。賬戶大賺。已關掉NQ/YM，NQ/ZB空倉，新開了一手GC/SI空倉。目前賬戶持有GC/SI空倉，小麥與ZW/ZC多倉各一手，風險較低。

   狼來了，狼來了，一直在喊，沒想到當下跌真的來的時候還是沒有準備好。本周一開盤便拋掉了所有空倉，成了賣光熊，隻賺到一半的錢。

   不過研究方麵取得重大成果。以前一直都是以單個期貨的RV值簡單疊加來計算配對交易時的RV值。這樣計算其實是錯誤的，會產生較大的誤差。新算法能得到更準確的配對交易RV值與誤差，能直接比較配對交易與各個期貨之間的RV值。譬如，上周末NQ的RV值為1.59，相對誤差為1.16%。YM的RV值為-2.10，相對誤差為0.96%。NQ/YM經過簡單疊加計算得到的RV值為3.69，相對誤差不清楚。新算法下NQ/YM的RV值隻有2.34，相對誤差徒增到8.72%，可見相對誤差也不是簡單疊加。由於相對誤差是計算誤差與市值之比，而配對交易的市值可以是從負到正的任何數字，因此相對誤差對配對交易沒有意義。