帕努奇交易記： 第22周 -20.4 K

本周交易6次共7手，每日交易結果： （0.0, -11.6, -0.6, -3.9, -4.3）。 今年累計盈利$66K，27.9%。當前最大虧損$25K，-10.8%，已2周。現有資金301K，馬金75K，杠杆4.4，風險稍高。

股市又創新高！沒有進行多少交易，僅將部分合約換到遠期。虧損主要來自所持有的黃金小麥多倉和期指空倉，隻有日元多倉微賺。賬戶目前持有期指空倉和黃金小麥玉米的多倉。日元倉位因杠杆控製而關閉，其它倉位都有所增加。杠杆已超過4，今年最高，已不再加倉。現有倉位平均水下$1800，可能要有一段時間才能出水了。理論上它能使賬戶產生日平均大於3%的波動。去年杠杆最高時曾達8.1，太高，最後不得不通過增資解決問題。絕不容許這種情況再發生，就是割肉也不能讓杠杆高過6，除非有更好的交易策略。

本周在程序方麵本周無多大進展。不過連續二周嚴重虧損已給我增加了動力，不管是什麽，接下來一定要讓程序有所改進。和去年相比，Pinocchio今年在風險控製上有所進步，但在止損和盈利加倉方麵仍然進步不大，主要還是指導思想和交易策略的問題。在保存交易記錄方麵也取得了一些進步，它對於發現問題，提高交易水平極為重要。不然一本糊塗賬，怎麽虧的怎麽賺的自己都搞不清楚，同樣的錯誤一犯再犯。

昨天一些共事多年的同事離開公司，很傷感，當初進公司認識的絕大部分中國人都已離去。我也早已對公司的工作失去了熱情，多次表明想走。為了離職後的生活著想，我覺得我也必須改進自己的交易係統。目前就是處於一種半工作，半交易的狀態，為完全退休提前做準備。

[TCT]

Started trading since 9/1/2012 with a $145K account. Added $50K cash twice since I found the money was not sufficient. The last time was on 11/8/2013, when the account had a maximum draw down of -27.7% (-33.5% if not count the added money). It took 5 months to recover from that draw down. Currently the Sharpe Ratio is about 1.8 with an annualized return of 10%. Since the system is still not stabled yet, above performances may change in future.

[liege]

do you have the overall performance parameters for your trading system since the 1st trade? like maximum draw down, Sharpe ratio, annualized return?