自動交易係統研製的一些問題

研究自動交易係統已有很長時間了，理論上，研製的係統肯定能賺錢，但在實際交易中卻遇到許多問題，遲遲未能用於大規模的實戰。

首先，實時數據的采集會出現問題。需要考慮當機，斷線，數據誤差，時差所帶來的影響。

其次是交易單的執行問題。會出現Slippage，Spread，延遲，甚至不被執行等等情況。這些問題在係統的理論回測中都不會有，而在實際交易中卻無法避免。

自動交易係統必須能容錯，必須在出現一定錯誤交易的情況下仍然賺錢。程序必須能在無人看管的情況下，自動修正，維持係統的正確狀態。為了達到這些目標，現在交易程序變得越來越複雜，又增加了程序維護更新的難度。