Distribution day trading rule

發信人: pinball (pinball), 信區: Stock 標 題: Distribution day trading rule 發信站: BBS 未名空間站 (Tue Sep 9 23:18:43 2008) 確切地說，應該是post distribution day trading rule。 今天是個Major distribution day(defined by Cobra九號胡同)。 從去年10月以來，連上今天，一共16個distribution day，讓我們來看看，第二天都發 生了什麽。 首先打開網頁 http://stockcharts.com/def/servlet/Favorites.CServlet?obj=ID2393449&cmd=show[s128363142]&disp=P 這是cobra的spx圖。 然後打開stockcharts.com，看spy的圖，因為spy包含了open gap的信息，且是真正 tradable的東西。 自己對比一下，一個個數過來，發現了什麽？ 1.第二天以跌的居多 2.無論漲跌，以spy previous close為中心，上0.2，下0.6的區域，總是被cover的。 這是一個16 out of 16的統計結果。如果有疑慮的話，大家可以backtest一下去年10月 以前的，看看準確率如何。 好了，any use? 用處大了去了。 1.今天手中握著short/put的同學大可不必擔心，明天即使高開，也有比今天spy close 低0.6的地方給你出貨，何況，根據以往規律來看，最低點隻低0.6的幾率是很小的。 2.明天如果低開<0.6或者高開>0.2，對於option玩家來說，DT的機會就出現了。我們有 起碼8點的空間。8點，在還有8天到oe的時候，代表著spy Sep ATM call 20%+的浮動。 3.用這個覆蓋區間作參考，結合其他的indicator，太多strategy可以apply了。 比如上周四是個major distribution day，那麽周五早上，麵臨越走越低的指數，應用這條rule，結合60min MACD僅次於1月底超賣的事實，intraday reversal幾乎是板上釘釘的事，存疑的無非是這個反彈到哪裏而已。 股市無時無刻不在波動，能夠幫你贏錢的，往往不是最大的波動，而是最sure的。 8點很小，但把握住了，利潤絕對不少。 最後一點，提醒大家，基於統計得到的結論，一定要在money management上下功夫，不 然哪怕是99% winning rate，一次出錯就無可挽回。 另外，上多少艙位，還要結合大家的心理承受能力。 本貼僅是個人看法，不構成任何投資建議。 btw:如果哪位同學可以上胡同的，請幫我轉貼一下，最近代理基本不work。