分享Deep Wave 量化交易框架, 捕捉市場動量

根據多年對Wavelet量化交易係統的研究，借助AI在各個領域的使用，開發DeepWaveAI量化Wavelet交易係統。Deep Wave 的核心哲學是市場價格不是隨機遊走，而是由不同頻率的能量波組成的複合信號。 通過解構這些“波”，來捕捉噪音背後的真實趨勢。

係統架構：雙循環處理引擎

Deep Wave 采用“離線深度學習 + 在線實時掃描”的雙循環架構，確保了預測的深度與反應的靈敏度。

A. 離線大腦：Monthly Training (每月訓練)

目標： 從海量曆史（12年+）中提取“能量模式”與“收益分布”的映射關係。

核心技術：

小波能量提取： 使用 db4 小波基，將收益率分解為 4 個能級（Level 1-4）。Level 1 捕捉瞬時噪音，Level 4 鎖定周期的中軸線。

分位數回歸 (Quantile Regression)： 訓練三個 LightGBM 引擎，分別預測未來 10 天收益的 P10（極度悲觀）、P50（中位預期） 和 P90（極度樂觀）。

B. 前線雷達：Daily Scan (每日掃描)

? 目標： 將訓練好的“大腦”應用到當日最新行情，生成可視化診斷和指令。

核心技術：

TCDS 評分係統： 一個綜合了 AI 概率、Supertrend 趨勢、ADX 動能、DI 交叉和價格幾何結構的加權評分引擎（-100 到 +100）。

自動策略對衝： 根據預測的偏好（Bullish/Bearish），自動計算遠期 LEAP 期權的最佳行權價與到期日。圖中顯示AVS，Shell在一月2日已經顯示ST Flip，已經提示有人知道了美國的軍事計劃。另外TSM，ASML的上升通道的打開。ALAB ST Flid，股票進入下降通道。