QQQ：Wyckoff + RSI + SMA 近期操作探討 from GPT5

QQQ 操作指導係統（Wyckoff + RSI + SMA）

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1. Wyckoff 階段判斷 （?Wyckoff參考https://bbs.wenxuecity.com/cfzh/2562.html）

• 當前位置：QQQ 在 570–580 高位震蕩，有派發跡象（Distribution）。

• 關鍵點位：

  • 支撐：561–560（MA50）

  • 阻力：579–580（前高）

• 風險提示：若 9 月跌破 MA50 並放量，可能進入下跌階段（Markdown）。

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2. RSI 指標輔助

• 短期 RSI(3–5)：

  • 30：短期超賣 → 可考慮小倉位加倉或止跌確認後進場。

  • 70：短期超買 → 減倉或高位賣出。

• 中期 RSI(14, 21)：

  • 在 40–60 → 中性震蕩。

  • 40 → 弱勢趨勢。

  • 60 → 強勢趨勢。

• 當前：RSI14≈52，RSI21≈55 → 中性偏強，但短期 RSI3≈37 偏弱，意味著短期有回調壓力。

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3. SMA 趨勢過濾

• 操作核心：

  • 多頭趨勢確認：MA5 MA21 MA50 MA100 → 持有/加倉。

  • 弱化：MA5 下穿 MA21，且價格低於 MA50 → 減倉或對衝。

  • 下跌趨勢：MA50 MA100，且價格持續在 MA50 下 → 係統性減倉/空倉。

• 當前：價格仍在 MA50 和 MA100 之上 → 趨勢未壞，但短期均線有壓製。

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4. 係統操作框架（100萬倉位）

假設 100 萬全倉，建議采用 分層倉位 + 對衝 策略：

（A）趨勢持倉

• 保持 60–70% 核心倉位 跟隨趨勢（長期投資部分）。

（B）戰術倉位

• 20–30% 彈性倉位 根據 Wyckoff + RSI 信號調節：

  • 跌破 560 並放量 → 賣出戰術倉位（降倉位至 60–70%）。

  • 出現 Spring（假跌破 560 後迅速反彈） → 買回戰術倉位。

  • 突破 580 放量 → 加倉戰術倉位，目標 600+。

（C）對衝保護

• 10–20% 資金可用來買 SQQQ / Put 期權 對衝：

  • 當 RSI(14) 40 且 QQQ 跌破 MA50 → 建立對衝，保護下跌風險。

  • 當 QQQ 回到強勢（突破 580 並站穩） → 平掉對衝。

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5. 九月關鍵操作信號

• 賣出/減倉信號：

  • QQQ 560 且 RSI14 40 → 減倉到 60% + 建立對衝。

• 買入/加倉信號：

  • 出現 Spring（假跌破 560 後快速回到 570+，伴隨放量）。

  • 突破 580 並放量 → 加倉戰術倉位。

• 持有信號：

  • QQQ 在 560–580 區間震蕩，RSI14 在 40–60 區間 → 維持當前倉位，等待突破方向。

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總結：

• 核心倉位 60–70% 長期持有

• 戰術倉位 20–30% 根據 Wyckoff+RSI+SMA 調整

• 對衝倉位 10–20% 用來買 SQQQ 或期權防守

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