滄海投資股票組合第 16周：收複失地多虧兩圖

滄海投資股票組合第 16周

11/6/2020

牛經滄海

 

滄海概不薦股，不作任何投資建議，不承擔任何投資責任。

【背景】組合操作策略：精選成長型大市值股票為核心，持倉股票或其LEAPS，輔以適當的波段交易與對衝，期望實現超越大市的表現（大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現）。

7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池，β值1.2。7月22日按計劃建倉。迄今為止，每一筆交易均在每周更新中貼出。

上周下跌始料未及，ITD盈利得而複失。本周上漲正好收複失地。其中多次分享的兩個圖功不可沒。

 

滄海組合表現

 

當前累計盈（虧）：344,972或57.5%

 

本周買入/賣出

3次減倉QQQ期權，減倉FB期權，roll forward FB, BABA Calls, 收到由LVGO置換的TDOC及現金，減低持倉敞口風險。

當前持倉

上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。

AlphaBeta組合同步理論表現

AlphaBeta組合累計超越大市SPY 10.09百分點。實際操作中ILMN， REGN已經換倉為LVGO， NVTA，SHOP已經清倉。

 

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