滄海投資股票組合第 13周

10/16/2020

牛經滄海

 

滄海概不薦股，不作任何投資建議，不承擔任何投資責任。

【背景】組合操作策略：精選成長型大市值股票為核心，持倉股票或其LEAPS，輔以適當的波段交易與對衝，期望實現超越大市的表現（大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現）。

7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池，β值1.2。7月22日按計劃建倉。

組合開倉以來在經受兩次回撤後收複失地，再創新高。

 

滄海組合表現

 

當前累計盈（虧）：276,912.04或46.2%

 

 

本周買入/賣出

當前持倉

上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。

 

AlphaBeta組合同步理論表現

AlphaBeta組合累計超越大市SPY 10.21百分點。實際操作中ILMN， REGN已經換倉為LVGO， NVTA，表現優於理論組合。

 

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