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滄海投資股票組合 -- 周更202000904

(2020-09-04 14:01:05) 下一個

滄海投資股票組合 -- 周更202000904
9/04/2020
牛經滄海

滄海概不薦股,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任。


【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以SPY同期表現)。
7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池,實際β值1.2。7月22日按計劃建倉。當周買進12支候選票之中10支,餘者暫以QQQ 長期期權替代。
本周買進大部分上周賣出的倉位,增加了基因測試公司NVTA。該公司市值隻有41億,但TAM很大,故此一試。
上周的減倉動作事後看來正確,但100手IWM的期權屬於畫蛇添足,白瞎了26,700。盡管有此敗筆,組合經受了第一次市場波動,表現優於SPY或QQQ。雖然杠杆有所發大,但賬戶尚有部分現金。

滄海組合表現

當前累計盈(虧):169119.85或28.2%
 

 

本周買入/賣出

 
當前持倉
上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。


 

AlphaBeta組合同步理論表現
  
AlphaBeta組合累計超出大市SPY 1.61百分點。

YMYD

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