滄海投資股票組合 – 月更202000930

滄海投資股票組合 – 月更202000930
9/30/2020
牛經滄海

滄海概不薦股，不作任何投資建議，不承擔任何投資責任。
【背景】組合操作策略：精選成長型大市值股票為核心，持倉股票或其LEAPS，輔以適當的波段交易與對衝，期望實現超越大市的表現（大於組合β乘以SPY同期表現）。
7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池，實際β值1.2。7月22日按計劃建倉。當周買進12支候選票之中10支，餘者暫以QQQ 長期期權替代。
組合開倉以來在經受兩周回撤後企穩。

滄海組合表現

ITD當前累計盈（虧）：123,140.13或 20.5%；本月盈（虧）：(63,306.03) 或-8.0%。
 

本期買入/賣出
 
關倉TCEHY：美國，印度政治氣候不利；REGN：持續轉弱
建倉 NVTA （替換ILMN）， AMZN
加倉QQQ, FB, BABA：波段交易
當前持倉
上期持倉 + 本期買入/賣出 = 當前持倉。

AlphaBeta組合同步理論表現
  
AlphaBeta組合累計遜於大市SPY 5.46百分點。實際操作中ILMN， REGN已經換倉為LVGO， NVTA， 各有不錯的表現。TWLO觀察中。

YMYD