牛經滄海隨記

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滄海投資股票組合 -- 周更202000925

(2020-09-25 14:00:26) 下一個

滄海投資股票組合 -- 周更202000925
9/25/2020
牛經滄海

滄海概不薦股,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任。
【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以SPY同期表現)。
7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池,實際β值1.2。7月22日按計劃建倉。當周買進12支候選票之中10支,餘者暫以QQQ 長期期權替代。
本周買關倉TCEHY。
組合開倉以來在經受兩周回撤後企穩。

滄海組合表現

當前累計盈(虧):51,115.47或 8.5%


本周買入/賣出
 
關倉TCEHY:美國,印度政治氣候不利;
加倉QQQ:波段交易
當前持倉
上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。

AlphaBeta組合同步理論表現
  
AlphaBeta組合累計遜於大市SPY 0.97百分點。實際操作中ILMN, REGN已經換倉為LVGO, NVTA, 各有不錯的表現。TWLO觀察中。

YMYD

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