牛經滄海隨記

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滄海投資股票組合 -- 周更202000911

(2020-09-11 13:56:50) 下一個

滄海投資股票組合 -- 周更202000911

9/11/2020

牛經滄海

 

滄海概不薦股,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任。

【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以SPY同期表現)。

7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池,實際β值1.2。7月22日按計劃建倉。當周買進12支候選票之中10支,餘者暫以QQQ 長期期權替代。

本周繼續加倉,結果抄底抄在半山腰。

 

滄海組合表現

 

當前累計盈(虧):27,020.98或4.5%

 

本周買入/賣出

減持TCEHY:美國,印度政治氣候不利;

出清REGN:中期形態不佳;

加倉FB,BABA:前一波段新高;

加倉QQQ:波段交易 (過早!)

當前持倉

上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。

AlphaBeta組合同步理論表現

AlphaBeta組合累計超出大市SPY 0.05百分點。

 

YMYD

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