一周交易複盤20200717

下一個滄海概不薦股，不作任何投資建議，不承擔任何投資責任。

 

本周買賣

07/17/20   Sold To Close  100 QQQ 07/17/20 259 PUT QQQ @ $0.15    1,448.12 G/L (28600.00)

07/15/20   Sold To Close  100 XLF Jul 17 '20 $23 Call(XLF) @ $1.05  10500.00 G/L 3400.00

07/14/20   Sold To Close  50 XLE Jul 17 '20 $37 Call(XLE) @ $0.30   1,474.04 G/L (6000.00)

07/14/20   Bought To Open 100 SPY Jul 20 '20 $315 Put(SPY) @ $2.50  

07/13/20   Sold To Close  50 SPY Jul 15 '20 $315 Call(SPY) @ $7.00  34,973.30 G/L 11400

實現盈虧 （19，800）

 

當前持倉浮盈（虧）

SPY  （22701） 

 

最大的遺憾時QQQ 07/17/20 259 PUT 曾經高企7.83，至少可以7.50出貨收進75000，誤判大市，終究錯過

事實上我的每一筆交易都有另一個跟蹤賬戶，實際損失是150000，相當肉疼。這個失敗，讓我認識到市場風格已經變換。

 

小結

波動率下降，自5月2日改進的交易策略（下圖方框區間）已經失準，陷無措狀。。。

 

 

下圖所示，QQQ PUT 9日入手後有3次獲利出局機會，其中14日幾乎達到收倉目標之一，但因不符合我的交易規則而放棄。

[牛經滄海]

交代一下我的期權操作的幾個規則

1. 關於止損：本金即是止損；

2. 關於止盈：4天以上接近波動邊界；3天接近波動邊界八成；

3. 關於資金：1筆投入不超過倉位10%；允許一次移倉但寸頭減半；如果走勢符合預期允許加倉1次。

本周的失敗與4周前的13%損失有本質不同。4周前的損失歸因於市場走勢超出預期，交易結構未變，是可以搬回的，所以沒有什麽不好的感覺。本周的失敗是由波動幅度低於預期，是結構性災難，說明我的方法不再適用於市場新的模式。好比失去一起打贏十場戰役的坐騎，難免傷感。