凱利公式，從賭場到量化投資石川?2022年度新知答主1引言今天我們來聊聊大名鼎鼎的凱利公式（英文叫KellyFormula或KellyCriterion，所以中文也譯作凱利準則）。凱利公式由JohnR.Kelly,Jr.於1956年提出（Kelly1956）。它指出在一個期望收益為正的重複性賭局或者重複性投資中，每一期應該下注的最優比例。凱利公式在“拉斯維加斯”和“華爾街”久負盛名。很多數學天才將它[閱讀全文]
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(2023-05-03 12:56:07)
凱利公式，從賭場到量化投資石川?2022年度新知答主1引言今天我們來聊聊大名鼎鼎的凱利公式（英文叫KellyFormula或KellyCriterion，所以中文也譯作凱利準則）。凱利公式由JohnR.Kelly,Jr.於1956年提出（Kelly1956）。它指出在一個期望收益為正的重複性賭局或者重複性投資中，每一期應該下注的最優比例。凱利公式在“拉斯維加斯”和“華爾街”久負盛名。很多數學天才將它[閱讀全文]
(2023-05-03 12:35:50)
【美聯儲FOMC聲明要點】①美聯儲宣布加息25個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至5%~5.25%，符合市場預期。②美聯儲政策聲明刪除了此前暗示未來還會加息的措辭，稱貨幣政策更緊縮的程度取決於經濟狀況。③美聯儲政策聲明顯示，第一季度經濟活動增長溫和，最近幾個月的就業增長強勁，重申銀行體係穩健且富有韌性。④美聯儲政策聲明顯示，通脹率居高不下，高度關注通[閱讀全文]
(2023-05-03 11:15:37)
西北大學凱洛格商學院金融學教授GregorMatvos表示，如果一半的無保險儲蓄被撤走，那麽大約190家銀行將出現總計3，000億美元的資產減值，“意味著它們剩餘資產按市值計算的價值將不足以償還所有有保險存款。[閱讀全文]
(2023-05-02 23:15:45)
美國地區銀行股拋盤洶湧PacWest創逾二十年來新低2023年05月03日05:09環球市場播報安裝新浪財經客戶端第一時間接收最全麵的市場資訊→【下載地址】 PacWestBancorp和WesternAllianceBancorp周二領跌地區銀行股，在第一共和銀行（FirstRepublicBank）倒下後，對金融體係健康狀況的擔憂再度彌漫華爾街。 上述兩家銀行股票均因波動過大而在盤中數度暫停交易，PacWest收盤下跌28%至創紀[閱讀全文]
(2023-05-02 23:11:34)
銀行又暴跌,西太平洋PACW一度跌42%，阿萊恩斯西部銀行WAL跌幅一度達27%第一共和救了，美國地區銀行為何又暴跌？2023年05月03日03:54市場資訊 來源：華爾街見聞 第一共和銀行倒閉凸顯銀行業長期存在的弱點。市場現在想知道誰可能是下個需要救助的銀行。而且，本周一接管第一共和時，監管方FDIC並未宣布擴大存款保險範圍，令一些地區銀行的投資者失望。 盡管美國[閱讀全文]
(2023-05-02 03:56:41)
紐約16日訊）橋水創始人達利歐警告稱，矽穀銀行的倒閉說明全球金融領域的裂痕不斷擴大。“矽穀銀行崩盤是‘煤礦裏的一隻金絲雀’，”達利歐周二在一份時事通訊中說。這是一個“早期跡象，未來將對風險投資領域產生溢出效應，日後波及的影響將遠不止於此。”（譯者注：煤礦中使用金絲雀檢測一氧化碳和其他有毒氣體，現意指重要的危險征兆。）達[閱讀全文]
(2023-04-28 19:37:01)
https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2022-06-30/doc-imizirav1239149.shtml 鮑威爾“複製”沃爾克 加息終止，通漲結束，牛市開始 加息啟示錄:1982沃爾克時刻收官 2022年06月30日08:03市場資訊 中金 隨著美國通脹高企，美聯儲加快加息，市場對經濟衰退的擔憂與日俱增。曆史上是否有類似情況？當時美聯儲是怎樣取舍的？資產價格表現如何？對當前有哪些[閱讀全文]
(2023-04-28 14:41:10)
洞悉市場的人:量化交易之父吉姆．西蒙斯與文藝復興公司的故事pdfhttps://bbs.pinggu.org/thread-10464149-1-1.html[閱讀全文]
(2023-04-28 13:47:29)
凱利公式還有兩個隱藏的推論，第一個是隻有勝率100%的賭局才值得allin，否則不存在必贏；第二個是隻有賭局的期望收益率為正數才能使用凱利公式，否則是不值得投資的，更別提必贏。“凱利公式”是有關賭博和投資的一個利益最大化策略。1818黃金眼采訪受騙當事人那麽，凱利公式究竟是什麽？它真的有所謂的必贏魔力嗎？我們當然要從凱利這個人講起，他的全名叫[閱讀全文]
(2023-04-28 13:28:33)
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