以SP為準。（間隔日定義：1＝隔夜）
今年迄今交易日：235個；超1％下跌日：16個；
最長1％下跌日間隔：37，6月24至8月15；
1％下跌占總交易日％：6.81%；
平均1％下跌日間隔：13.44日
1％下跌日間隔標準差異：3.06日
上次1％下跌距今：21個交易日(11月7）
解釋：從上個1％下跌日算起，
16.5個交易日以內無1％下跌的可能32％，
19.6個交易日以內無1％下跌的[閱讀全文]
霧靈十二少
一般性的交流、雜文類
博文
(2013-12-31 10:49:04)
(2013-12-31 09:43:14)
[閱讀全文]
(2013-12-31 09:20:06)
但兩者結果不同
1995，聖誕後0.49%,-0.04%,-0.11%,0.13%,(1996新年)1.06%
1999，聖誕後-0.14%,-0.06%,0.42%,-0.11%,0.17%,(2000新年)-0.98%
SP從1995到1999連續5年漲幅過20％。巧合的是一頭一尾兩個年份，年終最後幾天和我們現在差不多。十二少嚇死人不償命[閱讀全文]
1995，聖誕後0.49%,-0.04%,-0.11%,0.13%,(1996新年)1.06%
1999，聖誕後-0.14%,-0.06%,0.42%,-0.11%,0.17%,(2000新年)-0.98%
SP從1995到1999連續5年漲幅過20％。巧合的是一頭一尾兩個年份，年終最後幾天和我們現在差不多。十二少嚇死人不償命[閱讀全文]
(2013-12-31 09:08:01)
在大家期望這大概率的漲時，有必要看一眼這三次下跌。
2000開年2連陰頭兩天累計跌4.9%
2005開年3連陰頭兩天累計跌1.69%，第一周累計跌2.01%
2008開年5連陰頭兩天累計跌0.92%，第一周累計跌5.07%
這三個年份都不好。2000、2008是大跌年，2005漲5％，比不了別的上漲年。您可以基於自己對明年全年的判斷，對比開年的走勢[閱讀全文]
2000開年2連陰頭兩天累計跌4.9%
2005開年3連陰頭兩天累計跌1.69%，第一周累計跌2.01%
2008開年5連陰頭兩天累計跌0.92%，第一周累計跌5.07%
這三個年份都不好。2000、2008是大跌年，2005漲5％，比不了別的上漲年。您可以基於自己對明年全年的判斷，對比開年的走勢[閱讀全文]
(2013-12-31 07:50:04)
自1993年以來的20年，一月頭10個交易日，有14年出現兩連陰，8年出現三連陰。1999年四連陰，2008年五連陰。[閱讀全文]
(2013-12-30 13:08:55)
聖誕至年底沒有出現超過0.5%的下跌日。四成概率，年份如下。這些年份次年新年開盤日，漲跌對半。
1995、1997、1999、2003、2004、2006、2008、2010[閱讀全文]
1995、1997、1999、2003、2004、2006、2008、2010[閱讀全文]
(2013-12-30 12:58:40)
從過去20年曆史看，明天六成五不會上漲。明天有兩成可能跌超過1％，兩成可能跌0.5%到1％，一成可能漲超1％。如果下跌，SP會平均下跌0.86%。VIX今天漲了不少，或許基金知道年終收盤日可能有些動蕩？[閱讀全文]
(2013-12-30 11:10:25)
過去20年，年終收盤日12跌7漲1平。新年開盤日12漲8跌。收盤日的分布，有4次超1％的大跌（1994、1996、2000、2001），2次超1％的大漲（2008、2012）。收盤日平均跌0.33%，新年開盤日平均漲0.67%。也許從聖誕節到新年這四、五天的走勢，我們能窺見大盤將步入哪種軌跡。過去兩天，先小升、次日平。假定今天跌。要是小跌，那和1995年像。要是跌幅加深，和1996年像。
1995年底幾天的[閱讀全文]
1995年底幾天的[閱讀全文]
(2013-12-29 06:43:24)
今年全年上漲，是否對應明年一月月份上漲？我用自1993年的數據做回歸分析，發現上年的走勢和來年一月關係不大。也就是說，上年的年度變化，隻有17％貢獻給來年一月的表現，剩餘的83％全是噪音。這裏說的不是單純的漲跌，而是綜合變化幅度，即上年大漲是否對應來年一月大漲。見下麵第一個圖（橫軸是上年年度增漲，縱軸是來年一月增漲，線性極差）。用一月份表現預[閱讀全文]
(2013-12-28 04:14:55)
從1993年以來二十年的SP數據，我們能否觀察到新年開盤走勢？十二少沐浴更衣、熏香祭酒、點將布陣、整飭數字，做成一張大表，從中歸納一些規律。 1、好肉長在頭兩天。新年開盤頭兩個交易日漲勢明顯。第一天平均漲0.67%，頭兩天累計漲1.01%。但新年開門紅的幾率隻有六成，二十年十二漲八跌。頭兩天累計看要好得多：十七漲三跌。 2、頭兩天對全年的預測，巧[閱讀全文]
