quantcharley的博客

ThisresearchisbasedonQQQQminutedatafrom07/27/2007to01/07/2009,total360tradingdays.Themethodisabrute-forceonanypossibleday-trade(enteratanytimeandexitanytimeafterentrance.)atthesametimeofthese360days.Thebest50shorttradesand50longtradesarelistedbelow.Itisquiteinterestingthatmostoftheshorttradesareintheearlymorningandmostofthelongtradesareinthenoontime.ThebestOne-dayTwo-tradesstrategyiseverydayShorta...[閱讀全文]

很多人在股市／匯市中摸爬滾打了多年，還是沒有找到自己的愛之（Ｅｄｇｅ），還是不能控製自己恐懼與貪婪的情緒，還是靠好運氣帶來贏利，壞運氣帶來損失。
很多人堅信，自動交易係統是可以在市場中獲得穩定贏利的途徑之一。然而自動交易係統的複雜性讓他們望而卻步。
很多人辛辛苦苦多年去建立自己的交易係統。但一個人的能力終究有限，利用業餘的時間，[閱讀全文]

AIQuant把Dow的過去60年的數據和失業率作了一個統計.平均下來,Dow的Low領先失業率峰值大約8~9個月(這裏把2009年這次危機的Low設在了2008.11,失業率的High設在了2009.12,這一數據僅供參考，對比).另外,LastAllTimeHigh,andrelativehigh-to-low也列了出來.願這組數據對大家有點幫助.
Charley
year
LowestDJIDate
DJI
HighestUER
HighestUERDate
MonthDifftoLowDJI
LastAllTimeHigh
LastHigh
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AIQuant最近作了一個簡單的統計，發現在過去79年中，9，10月不holdstock,比一直hold盈利高8.6倍。DowchangedfromOct.1,1928240.01toJan.2,20099,034.69.Thetotalgainis3,764.29%.WhatwecalledOnceyear,OneTradelongstrategycouldachieve32,602.09%.Trade如下（用的是相對於Thanksgiving的日期，不是CalenderDay)：
InDaytoThx-21
Holdingtime327
Meangain0.0898
GainStd0.1734
Compoundgain326.0210
Compo...[閱讀全文]