股海衝浪
價值投機
span/up/down 統計了至2005年以來的每1，5，10，15，30，60，100日的漲跌比例。 per/day 統計了5日漲跌1%，10日漲跌2%的機會。
close 代表了5或10日以每日收盤最高價價計，hi-lo代表5或10日日間最高價計。例如1/5 45-37-76*3078 解讀是漲1%的機會是45%，跌1%的機會是37. 波動+/-1的機會是76， 總共3078samples.
明日是漲是跌？總的來說，漲的可能性大一點點。不同的時間段顯示，每日的變化隨機性很大，即使2008到2009年每日漲跌機會差不多。但看5日，10日，15日，漲的機會明顯增多，長期來說差不多。2008到2009年除外，但這並不妨礙你以5日，10日，15日，短期做多的勝率。所以說即使短炒，情願做多這個方向，或者觀望。
以下的數據實際意義不是太大，但可以讓你有一個基本的sense.
2005-01-01 ~ 2017-03-31
span: 1 5 10 15 30 60 100
up : 51- 56- 59- 61- 64- 68- 70
down: 48- 43- 40- 38- 35- 31- 29
per/day 1/ 5 2/10
close: 45- 37- 76*3078 36- 31- 62*3073
hi-lo: 56- 50- 87*3078 42- 39- 71*3073
2005-01-01 ~ 2009-12-31
span: 1 5 10 15 30 60 100
up : 52- 53- 56- 58- 59- 59- 60
down: 47- 46- 43- 41- 40- 40- 39
per/day 1/ 5 2/10
close: 46- 43- 79*1254 37- 36- 64*1249
hi-lo: 57- 53- 88*1254 44- 43- 72*1249
2010-01-01 ~ 2017-03-31
span: 1 5 10 15 30 60 100
up : 51- 58- 60- 63- 68- 73- 76
down: 48- 41- 39- 36- 31- 26- 23
per/day 1/ 5 2/10
close: 45- 34- 73*1819 36- 27- 61*1814
hi-lo: 54- 48- 86*1819 41- 36- 71*1814
2008-01-01 ~ 2009-01-01
span: 1 5 10 15 30 60 100
up : 49- 45- 38- 35- 30- 23- 5
down: 50- 54- 61- 64- 69- 76- 94
per/day 1/ 5 2/10
close: 54- 68- 97*248 46- 66- 92*243
hi-lo: 69- 81-100*248 58- 76- 97*243
