老餘交易算法的局限性

這兩天，我用我的交易算法實戰JDST和JNUG，結果如何，大家有目共睹。我也沒必要說它有多神奇，反正與傳統的和市麵上的產品都不一樣。藥不能停同學試圖把我的信號與他現在正在用的係統做比較，發現很不一樣。但是，真正follow這個信號的，還是掙錢了，昨天3點半左右發出JDST的買信號，及時買的人買價在33以內，昨天收盤時，股價已經漲到36.95。而且，我告訴大家32.9以上是安全的，今天開盤時，低於32.9就應該賣了。如果操作得好，損失非常有限。我還告訴大家，JDST的賣信號，就是JNUG的買信號，得知JDST的賣信號的時候，就應該立即買JNUG，藥不能停同學非常認真地follow了，據他自己介紹說，他是3.81買進JNUG的，今天收盤時，JNUG股價是4.34,不能不說收益巨大。


前一個帖子，我向大家介紹了兩個參數的問題。我這裏要向大家介紹它的另一個局限性，就是，很多時候，它不能準確地預測突發事件。其實，這個局限性，我已經在我的博客裏說明了：http://blog.wenxuecity.com/myblog/67228/201411/3623.html

當然，也不是所有的突發事件都不能預測，有些突發事件，事發前已經被部分人知道了，而且這些人已經根據自己掌握的消息進行了股市操作，而這些操作就會反映在股價和交易量的變化上，那這種股價和交易量的變化，就會被我的算法係統所捕捉。這個是在實戰中經過驗證了的。前不久，FNMA股東對FHFA打官司失敗的事情，就提前被我的算法係統所捕捉。在另外一個股票social network的兩房群組的成員們可以作證。