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一個 1 x SPY+ 2x TLT 的中長線量化分析案例(半被動性)

(2016-03-26 13:52:30) 下一個

聲明: 非實戶, 不作為任何投資建議。

選擇今年來分析, 1-2月的大波 比較有意義。

1/4/2016 大約的價格: TLT: ~ $122/ share, SPY: ~ $206/share.

1) 如果買入以下的 Combo, 動用的資金(不算margin) 是左邊 的 x100, $44,700 左右。

* 這個是很被動的做法, 因為隻賣出一次的期權, 1/2017 到期。明年1月可以看看這個組合能否達到最大值, 兩個option 都會被 call out, 但隻能拿回 $47,100.   這種被動方法盈利不多, 但抗震性比較強。

這個Combo YTD 的價格變動:

$44500-->$42,700--> $ 44,300

2) 假如不賣出期權,隻持有  100 SPY + 200 TLT,

日線圖是這樣的:

價格大概是:  $ 44,300(買入, 1/4/2016)--》$43,600(最低 1/11/16)--》$ 46,200.

在這基礎上, 你會有些半主動的空間,  就是每天 或者每周, 用不超過 1個 SPY, 倆個 TLT 的 Call 期權來高賣低買,  增加收入,  但是也會有風險, 這些需要有些期權的入門知識來操作。

而且需要些大於 50% 機率的量化趨向指標來輔助你的決定。而且期權的手續費必須要便宜。 這樣的話, 隻要你不被期權 Call out, 期權的高賣低買(或者到期為零)的收入, 可以增加你的利潤。

然後, 可以加上些遠期的圖來看看這種做法是否適合你個人的風險容忍度。

周圖如下:

月圖如下:

 

這隻是個鼓勵自己學習, 鑽研的例子, 個人覺得隻要你肯花時間下去, 其實很多策略不是在什麽大師高手身上, 而是就在你自己眼皮底下的。  自己的錢自己管,活的比較踏實。

因為今天時間不多, 圖或者文字可能會有差錯, 歡迎指正或者提出異議。

 

 

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