霧靈十二少

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本周五就業報告市場變動的統計學前瞻

(2014-03-03 13:34:06) 下一個

天氣因素、政局緊張,都可能扭曲周五就業報告的市場反應。我們也多次領教了市場反應和數據結果不吻合。那我們就拋開就業數據本身,從純粹曆史數據的統計分布看周五市場變動。十二少取2011到2013年36個數據點,發現就業報告發布日SP走向如下:

平均漲 0.02%
平均波動(不管漲跌,取絕對值)0.76%

36次中有7回超過1%的上漲,有4回超過1%的下跌。
最近的大漲是去年12月和今年2月,分別漲1.12%、1.34%
最近的大跌是2012年6月,分別跌2.58%
2013年12次,有5次大漲,無大跌
結論:該關鍵日大漲的平均可能大於大跌。但是,因為上次大跌是20月前,而平均大跌概率是每九個月出一次,所以現在處於“久旱逢甘露”的情形。本月和未來的兩三個月,嚴重欠一個就業報告日的1%大跌。

本研究用數據說話,擯棄多空傾向,嚴格依照數字指向。

Date Open High Low Close Volume Adj Close Close diff Diff % code Diff abs
1/7/11 127.56 127.77 126.15 127.14 156034600 120.06 -0.24 -0.20% 1 0.20%
2/4/11 130.83 131.2 130.23 131.15 134634800 123.85 0.35 0.28% 1 0.28%
3/4/11 133.37 133.63 131.6 132.47 277202300 125.1 -0.94 -0.76% 1 0.76%
4/1/11 133.41 133.77 132.83 133.15 153850100 126.28 0.53 0.42% 1 0.42%
5/6/11 134.94 135.63 133.68 134.2 222787200 127.28 0.56 0.44% 1 0.44%
6/3/11 130.15 131.42 130.08 130.42 234690200 123.7 -1.24 -1.01% 1 1.01%
7/1/11 132.09 134.1 131.78 133.92 202385700 127.64 1.85 1.45% 1 1.45%
8/5/11 121.76 122.07 116.86 120.08 655619200 114.45 -0.17 -0.16% 1 0.16%
9/2/11 118.42 120.87 117.43 117.85 255517200 112.33 -2.94 -2.64% 1 2.64%
10/7/11 117.17 117.25 115.06 115.71 312657900 110.86 -0.75 -0.65% 1 0.65%
11/4/11 125.23 125.7 124.01 125.48 249401600 120.22 -0.74 -0.61% 1 0.61%
12/2/11 126.12 126.5 124.78 124.86 221109700 119.62 -0.11 -0.09% 1 0.09%
1/6/12 128.2 128.22 127.29 127.71 148050000 123.13 -0.32 -0.26% 1 0.26%
2/3/12 134 134.62 133.77 134.54 160598500 129.72 1.8 1.39% 1 1.39%
3/2/12 137.64 137.82 137 137.31 120638300 132.39 -0.4 -0.30% 1 0.30%
4/5/12 139.38 140.2 139.26 139.79 137439400 135.37 -0.07 -0.05% 1 0.05%
5/4/12 138.52 139.3 136.92 137 193927300 132.67 -2.18 -1.64% 1 1.64%
6/1/12 129.41 131.5 128.16 128.16 253240900 124.11 -3.2 -2.58% 1 2.58%
7/6/12 135.47 135.77 134.85 135.49 151192100 131.88 -1.27 -0.96% 1 0.96%
8/3/12 138.56 139.64 136.68 139.35 157825000 135.64 2.64 1.94% 1 1.94%
9/7/12 144.01 144.39 143.88 144.33 107272100 140.49 0.55 0.39% 1 0.39%
10/5/12 146.91 147.16 145.7 146.14 124842100 143.01 0.01 0.01% 1 0.01%
11/2/12 143.68 143.72 141.41 141.56 137702200 138.53 -1.24 -0.89% 1 0.89%
12/7/12 142.53 142.69 141.67 142.41 108726400 139.36 0.42 0.30% 1 0.30%
1/4/13 145.97 146.61 145.67 146.37 116817700 144.25 0.63 0.44% 1 0.44%
2/1/13 150.65 151.42 150.39 151.24 131173000 149.05 1.52 1.03% 1 1.03%
3/1/13 151.09 152.34 150.41 152.11 170634800 149.91 0.49 0.33% 1 0.33%
4/5/13 153.95 155.35 153.77 155.16 159666000 153.59 -0.7 -0.45% 1 0.45%
5/3/13 161.14 161.88 159.78 161.37 144202300 159.74 1.6 1.00% 1 1.00%
6/7/13 163.85 164.95 163.14 164.8 188337800 163.14 2.05 1.26% 1 1.26%
7/5/13 162.47 163.08 161.3 163.02 122416900 162.23 1.73 1.06% 1 1.06%
8/2/13 170.28 170.97 170.05 170.95 91116700 170.12 0.29 0.17% 1 0.17%
9/6/13 166.51 166.98 164.48 166.04 159756500 165.23 0.08 0.05% 1 0.05%
10/4/13 167.75 169.06 167.53 168.89 96878000 168.89 1.27 0.76% 1 0.76%
11/1/13 176.02 176.61 175.22 176.21 139760400 176.21 0.42 0.24% 1 0.24%
12/6/13 180.67 181.11 180.15 180.94 127591300 180.94 2 1.12% 1 1.12%
                0.02%   0.76%
                1.02%   0.67%

 

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