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記錄股民匹諾曹(Pinocchio)期貨交易從虧損走向盈利的曲折過程。
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帕努奇交易記: 第21周 3.9%, YTD 3.8%

(2018-05-26 02:02:21) 下一個

   第21周交易99次共101手,盈利4.5K (6.4, 1.6, -0.6, 3.2, -6.2)。YTD $4.4K,3.8%。 當前最大DD -$241K,-74.0%,已214周。 最低點反彈 42.4K, 54.3%,已174周。 現賬戶資金120.4K,馬金50.3K,杠杆11.9,波動率5.1%,風險非常高。

   本周股市漲跌互見。石油在創新高後星期五暴跌。黃金又回到1300美元以上。賬戶盈利的主要來源是上周持有的大豆澳元白銀債卷小麥倉位。大豆在中美宣布暫時停止實施貿易戰的計劃後大漲。其中過早地賣掉了一些倉位,一半的利潤也沒拿到。石油上,賬戶蒙受了重大損失,讓賬戶損失了超過一半的利潤。目前賬戶持有歐元白銀道指多倉,納指空倉。杠杆11.9,風險非常高。

   11.9是我自從交易以來周末所留有的杠杆最大值。但由於配對的原因,目前的杠杆計算方法(賬戶各個期貨倉位的市值之和與賬戶總資金之比)已不能真實地反映賬戶風險情況。所持的4手配對交易倉位(4手納指空倉與4手道指多倉)加起來的風險其實不如1手單邊期指倉位(更正,經過仔細分析,其風險相當於2手納指)。不知道交易的杠杆很危險,要盡快改進杠杆的計算方法。

   本周99次共101手的交易也是自從交易以來的最大值,原因也與應用配對交易有關。

   本周雖然盈利,但我比虧錢還難受。完全想不通自己星期五為什麽會去做多石油!若不是石油上造成的虧損,一周的盈利將超過一萬美元!所有係統信息都指向石油已嚴重超買。之前我也一直是做空賺錢。但星期五做多慘遭修理,毫無逃生機會,最終不得不割肉。這一悶棍對我剛剛建立起來的交易信心是一個沉重的打擊,當時人都蒙了,腦子一片空白。

   本周也是今年賬戶首次盈利。賬戶一月份大虧。從二月份就開始穩定上升。自認為已找到一個能穩定賺錢的方法。

   這次雖然在石油交易上失利,係統還在,資金還在,自己一定要總結經驗教訓爬起來再戰!

   

 

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