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滄海實倉更新第 33周: 雪上加霜(+下周猜測)

(2021-03-05 14:06:55) 下一個

滄海實倉更新第 33周: 雪上加霜
03/05/2020
牛經滄海
【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現)。
7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池。為保持倉位長期穩定性,不選題材股,小盤股。
7月22日按計劃建倉,投入本金60萬。本金來自原計劃投資TALF私募(其目標回報率10%,3年鎖期)的資金,閑置資金及上半年的交易盈利。迄今為止,每一筆交易均在每周更新中貼出。

滄海組合表現

  

當前累計盈虧如圖。
     

當前持倉
上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。
  

本周買入/賣出
【短抄】
開倉:None;
關倉:BTBT calls-殘倉
【波段】
加倉: QQQ calls; 


下周猜測
10年期國債息率今年爆升78%,最終毀掉了一個曆史性融漲行情。遺憾地是我沒有提前有效減倉,造成淨值驟減,慘不忍睹。博弈就是這樣,一次錯誤,可以失去很多。太陽底下沒有新鮮事。
上周猜測本周市場大概率會逐步企穩,繼續北上。結果南轅北轍,完全錯誤。
納指短期嚴重超賣,反彈可期。
成長板塊估值壓縮了不少,但周期股估值又偏離常態了。深度回撤的隱憂未除。
深度回撤現在又兩種路徑:一是納指來個第3波下跌,伴隨大盤補跌,形成恐慌,構成市場修正第一段。二是納指反轉,SPX新高,那麽深度回撤會推遲至6到8周開始。

滄海分享真實完整交易,遵循FINRA規定,不薦股,不建群,不帶學員,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任,敬希見諒。

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