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滄海投資股票組合第 15周

(2020-10-30 14:32:48) 下一個

滄海投資股票組合第 15周
10/30/2020
牛經滄海

滄海概不薦股,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任。
【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現)。
7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池,β值1.2。7月22日按計劃建倉。
本周下跌始料未及,ITD盈利得而複失。

滄海組合表現

當前累計盈(虧):46,126.75或7.7%
 

本周買入/賣出
 出清SHOP,加倉QQQ期權,暫時保持部位。
 
當前持倉
上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。

AlphaBeta組合同步理論表現
  
AlphaBeta組合累計超越大市SPY 3.16百分點。實際操作中ILMN, REGN已經換倉為LVGO, NVTA,SHOP已經清倉。

YMYD

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