牛經滄海隨記

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滄海投資股票組合第 14周

(2020-10-23 13:14:21) 下一個

滄海投資股票組合第 13周

10/23/2020

牛經滄海

 

滄海概不薦股,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任。

【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以Δ乘以SPY同期表現)。

7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池,β值1.2。7月22日按計劃建倉。

組合開倉以來在經受兩次回撤後收複失地,再創新高。

 

滄海組合表現

 

當前累計盈(虧):218,504或38.9%

本周買入/賣出

 無

當前持倉

上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。

AlphaBeta組合同步理論表現

 

AlphaBeta組合累計超越大市SPY 8.27百分點。實際操作中ILMN, REGN已經換倉為LVGO, NVTA,表現優於理論組合。

 

YMYD

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