滄海投資股票組合 -- 周更20200821

滄海投資股票組合 -- 周更20200821

8/21/2020

牛經滄海

 

滄海概不薦股，不作任何投資建議，不承擔任何投資責任。

【背景】組合操作策略：精選成長型大市值股票為核心，持倉股票或其LEAPS，輔以適當的波段交易與對衝，期望實現超越大市的表現（大於組合β乘以SPY同期表現）。

7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池，實際β值1.2。7月22日按計劃建倉。當周買進12支候選票之中10支，餘者暫以QQQ 長期期權替代。

滄海組合一周表現

 

當前累計盈（虧）：131,021.36或21.8%

 

本周買入/賣出

 

組合持倉：

08/21/20   Bought    CALL FB 01/15/21 200 FACEBOOK INC C... -37,002.57

 

波段交易：

08/20/20   Sold    120 of TWLO @ $257.00 (Order #16215)

  30,839.30

 

當前持倉

上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。

 

 

AlphaBeta組合同步理論表現

  

本周疫情受益股反彈。AlphaBeta組合累計超出大市SPY 4.51百分點。

 

YMYD