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XIV揭秘

(2015-11-22 07:49:35) 下一個

關於XIV的計數, Google一下可得, 不作贅述。這裏談談XIV是不是可以穩賺?

滄海將260周可用數據收集一處。為簡單(懶人), 僅以周收盤價為準。按對稱性原則,如買進信號為x%, 則賣出信號為(1-x)%。以下是六對買賣信值:

Buy Percentile VIX Sell Percentile VIX
95% 30.2 5% 12.1
90% 24.3 10% 12.4
85% 21.1 15% 12.8
80% 19.5 20% 13.1
75% 18.0 25% 13.5
70% 17.6 30% 13.9

買入:VIX初次進入某買進信值(為簡單見, 使用周收盤價, 下同),且無開倉;

賣出:VIX初次進入某賣出信值, 且有開倉。

以下是260周的理論交易小結:

Buy Percentile VIX Sell Percentile VIX Buy total Sell total P&L P&L% # Occurances
95% 30.2 5% 12.1 (11.71) 23.22 11.51 98.3% 1
90% 24.3 10% 12.4 (11.74) 23.22 11.48 97.8% 1
85% 21.1 15% 12.8 (43.60) 61.56 17.96 41.2% 2
80% 19.5 20% 13.1 (75.72) 94.02 18.30 24.2% 3
75% 18.0 25% 13.5 (136.58) 160.21 23.63 17.3% 6
70% 17.6 30% 13.9 (169.50) 190.73 21.23 12.5% 7

 

可見XIV本身對於SPX並無先天優勢。賺錢還是因人而已。

滄海概不薦股, YMYD

 

 

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閱讀 ()評論 (1)
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taylor3 回複 悄悄話 謝謝分享,很有啟發性
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