我回測過各種delta過去二十多年的持續買賣spy期權，賣put買call都賺，賣call買put都賠，這與牛市有關。

來源: 於 2025-01-25 17:15:30 [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次

現在期權組合盡量有點正delta，正theta