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大概從今年的二月份開始，vix期貨contango的消除不再和以前類似。以前都是通過幾次比較大的下跌調整，幾步到位。今年以來，都是大市微動，通過微調整來上下拉動vix及其期貨，讓它們合攏。老頭覺得這可能是機器交易占據主要力量之後，交易更加理性而至。從正麵看，這對做多vix是噩夢，對做空vix則是夢想成真。問題是，作為主流的交易機器還沒有經曆過大的調整，不知當大波動來臨時，機器是否放大波動，從而造成更大的傷害，還是依然穩健，降低波動？不知道。
無論如何，在這個大市下，調低倉位是一個很重要的事情。等待那隻落下的鞋子，或者根本等不到？ |
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