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利用趨勢交易係統的長期吸信號對TSX進行了測試,測試數據取自BIgchart從1971年1月到2008年12月31日。若僅考慮SHORT,則結果如下:
買賣總計次數:38 贏利交易次數:11 失利交易(whipsaw)次數:27: 成功率:28。95%; 誤差率:71。05%; 單次交易最大增益:39.73%; 獲勝交易平均增益:18.14%; 最大單次交易損失:-18.24% 失利交易平均損失:-5.34%
係統總增益:27.61%; 折合平均(複合)年度回報率:0.64% (38年)
TSX指數總增益:835。61% (38年) 折合平均(複合)年度回報率:6。06 %
係統平均每年不及指數:5.42%。
結論:對長期信號而言,采用SHort 方法誤差率超過70%,回報率很低。不易采用。
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