係統對TSX的測試結果
文章來源: jim3662009-08-17 09:51:58
利用趨勢交易係統的長期吸信號對TSX進行了測試,測試數據取自BIgchart從1971年1月到2008年12月31日。結果如下:

買賣總計次數:57
贏利交易次數:39
失利交易(whipsaw)次數:18:
成功率:68。43%;
誤差率:31。58%;
單次交易最大增益:27。88%;
獲勝交易平均增益:9。58%;
最大單次交易損失:-7。85%
失利交易平均損失:-3。88%

係統總增益:1213。76%;
折合平均(複合)年度回報率:7。01% (38年)

TSX指數總增益:835。61% (38年)
折合平均(複合)年度回報率:6。06 %

係統平均每年超過指數:0。95%。