SeliinMayandGoAway的效績
文章來源:
DT_ES
於
2015-05-26 17:03:45
每年到了五月,總能聽到SellinMayandGoAway的言論,究竟它是否有效,多有效?
看看下的測試結果:
81.82%勝率,平均年回報9.06%,最大回撤46%
那麽假設在同一年買入並持有的結果是怎樣?看下圖:
結果是平均年回報9.32%,,最大回撤55%,,勝率當然是100%了!
本測試樣本取自標普500ETF SPY,並從它發行之年1993開始計算。
兩亇對比所謂的SellinMayandGoAway策略的優劣一目了然了吧!