第12周交易48次共99手。虧損-30.2K,-3.8% (-34.0, -14.0, -32.3, 28.8, 21.4)。YTD -$98.4K,-11.5%。 現賬戶資金758.3K,保證金213.3K,杠杆1.7,波動率1.8%。風險極高。
受世界新冠病毒疫情惡化的影響,本周股市繼續暴跌,再次觸發融斷。10年牛市已成為過去,經濟出現蕭條已無法避免,正向2008年金融危機所形成的底部奔去。除了日元與債卷,整個市場哀鴻遍野。賬戶主要因為持有單邊黃金/白銀多倉而損失慘重。目前賬戶持有手NG,SI多倉,6C/6A,HO/RB,NQ/RS,ZW/ZC,ZW/ZS空倉,風險極高。
覺得期貨交易中最重要的還是風險控製,不在於分析是否有理。最近幾周的波動表明,沒有風險控製,無論持什麽倉位都有可能爆倉。誰會想到原油能跌到20美元?NQ/RS的相對值竟達到驚人的5.44(離6個西格瑪都不遠了)。賬戶因此決定割肉降低其它商品期貨倉位(GC,SI,HO),強力換約/做空阻擊NQ/RS,終於在周五取得戰役性勝利。
目前賬戶還留有3手NQ/RS空倉,繼續獲利的前景可期。割肉造成虧損的期貨仍未反彈,下周伺機還可以買回。
本周-30K的虧損破了賬戶記錄。波動率最高時也曾大於3%,也是新紀錄。原希望波動率最高不能大於2%,目前還做不到。
早就說過,美國與世界老二隻差一戰,沒想到是竟然可能是這場新冠病毒防疫戰。美國的財富大都集中在金融股市,實體經濟早就是老二。如果防疫戰失敗,美國的元氣將受到重創。
以下是本周期貨及配對交易相對值的變化情況。出人意料,日元由於避險因素大漲,6J本周取代RS成為相對值最低的期貨。納指仍然是相對值最高的期貨。本周做空其與其它期貨配對的交易(NQ/ES,NQ/YM)亦有斬獲。
期貨 |
RV |
變化 |
NQM20/RSM20/2 |
5.44 |
0.87 |
NQM20/ESM20 |
5.10 |
1.49 |
NQM20 |
3.80 |
1.40 |
NQM20/YMM20 |
3.78 |
1.77 |
HGK20 |
2.59 |
0.72 |
YMM20/RSM20 |
1.85 |
0.48 |
ZBM20/ESM20 |
1.80 |
0.05 |
ZBM20 |
1.76 |
0.08 |
ZBM20/YMM20 |
1.68 |
0.18 |
GCM20 |
1.60 |
0.18 |
GCM20/6AM20/2 |
1.32 |
0.38 |
NGJ20 |
1.22 |
0.02 |
HOK20 |
1.07 |
1.82 |
ZSK20/ZCK20/2 |
0.92 |
0.71 |
GCM20/SIK20 |
0.91 |
0.27 |
6EM20 |
0.76 |
0.06 |
ZWK20/ZCK20 |
0.59 |
1.22 |
RBK20 |
0.52 |
0.36 |
6BM20/6AM20 |
0.48 |
0.60 |
6BM20 |
0.46 |
0.40 |
ZSK20 |
0.43 |
0.20 |
ZSK20/ZWK20 |
0.26 |
0.21 |
ZWK20 |
0.25 |
1.05 |
6CM20/6AM20 |
0.17 |
0.81 |
YMM20 |
0.03 |
0.48 |
HOK20/RBK20 |
0.01 |
1.05 |
NGK20/NGJ20 |
0.00 |
0.00 |
ESM20/YMM20 |
0.01 |
0.49 |
6CM20 |
0.25 |
0.69 |
6AM20 |
0.28 |
0.76 |
6BM20/HOK20 |
0.43 |
1.44 |
SIK20 |
0.64 |
0.26 |
ZCK20 |
1.20 |
1.07 |
ZBM20/NQM20 |
1.30 |
1.14 |
ESM20 |
1.46 |
0.84 |
CLK20/NGK20/2 |
1.49 |
0.25 |
CLK20 |
1.70 |
1.52 |
RSM20 |
2.89 |
0.28 |
6JM20 |
3.33 |
1.24 |
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