第41周交易42次共64手,盈利-2.0K,-0.2% (-0.7, -1.2, -0.5, -0.3, 0.8)。YTD $67.8K,9.6%。 現賬戶資金852.3K,保證金49.2K,杠杆0.5,波動率0.5%,風險正常。
本周美中貿易談判達成階段性協議,股市大漲。天然氣繼續下跌,僅在星期五出現微弱反彈。雖在其它期貨上交易獲利,本周賬戶仍然陷於虧損。目前賬戶持有天然氣多倉5手,另外還持有6B/6A空倉2手,風險正常。
脫歐談判出現曙光,英鎊暴漲,做空6B/6A是因其為RV值 > 2。上周所持有的6J/6A空倉本周暴跌,可惜自己賺不到一半就賣掉了。天然氣莊家實在太狠,瘋狂打壓當前合約的價格,使12月比11月天然氣合約的差價(Contango)接近2,500美元,創三年來的新高,對想換約做多極其不利。研究表明,差價(Contango)做頂之日,往往就是期貨做底之時。有鑒如此,賬戶本周首次進行了同一期貨不同合約的配對交易:2次做空NGZ19/NGX19。這是一個全新的領域,自己還沒有什麽經驗,目前程序也無法計算同一期貨不同合約配對交易的RV值。
以下是本周期貨相對值的變化情況:
期貨 |
RV |
6BZ19/6AZ19 |
2.10 |
6BZ19 |
1.76 |
6JZ19/6AZ19 |
1.21 |
GCZ19 |
1.13 |
YMZ19 |
0.95 |
6JZ19 |
0.77 |
NGX19 |
0.75 |
NQZ19 |
0.45 |
SIZ19/HGZ19 |
0.41 |
GCZ19/6JZ19 |
0.30 |
ZWZ19 |
0.18 |
GCZ19/SIZ19 |
0.17 |
ZWZ19/ZCZ19 |
0.14 |
SIZ19 |
0.11 |
NQZ19/ESZ19 |
0.07 |
ZCZ19 |
0.07 |
CLX19 |
0.02 |
NGZ19/NGX19 |
0.00 |
6EZ19/CLX19 |
(0.21) |
ZSX19 |
(0.28) |
ZSX19/ZCZ19 |
(0.28) |
ZSX19/ZWZ19 |
(0.29) |
6EZ19 |
(0.32) |
NQZ19/YMZ19 |
(0.35) |
ZBZ19 |
(0.38) |
ZBZ19/ESZ19 |
(0.41) |
HGZ19 |
(0.56) |
CLX19/NGX19 |
(0.62) |
ESZ19 |
(0.62) |
ZBZ19/NQZ19 |
(0.70) |
6EZ19/6JZ19 |
(0.72) |
ZBZ19/6JZ19 |
(0.81) |
ESZ19/YMZ19 |
(1.02) |
6AZ19 |
(1.92) |
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