滄海投資股票組合 -- 周更202000918

9/18/2020

牛經滄海

滄海概不薦股，不作任何投資建議，不承擔任何投資責任。

【背景】組合操作策略：精選成長型大市值股票為核心，持倉股票或其LEAPS，輔以適當的波段交易與對衝，期望實現超越大市的表現（大於組合β乘以SPY同期表現）。

7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池，實際β值1.2。7月22日按計劃建倉。當周買進12支候選票之中10支，餘者暫以QQQ 長期期權替代。

本周買進FB, QQQ, 減倉TCEHY。

組合正在經受開倉以來第一次市場波動，抄底過早，遜於大盤。

滄海組合表現

當前累計盈（虧）：(9,039.51)或 1.5%

減持TCEHY：美國，印度政治氣候不利；

加倉FB：基本麵無憂， PEG 1.93；

加倉QQQ：波段交易（過早！）

上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。

AlphaBeta組合累計遜於大市SPY 0.7百分點。實際操作中ILMN， REGN已經換倉為LVGO， NVTA，各有不錯的表現。TWLO觀察中。

YMYD