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2006/03/18 星期四的SP500 call成交量活躍的原因之一
季度末3/6/9/12月的SP500 future是不能做技術延後的，這樣造成空方必須現金認賠徹底平倉了結。
無論是買call/put還是賣call/put，無論何種價位，無論到期時間有多遠，本質上都是22天當月的短線。短線失誤，可以一次多次賺點小錢。但碰上一個較大趨勢，就wipe out了。
超過三個月的即6月以上的option,無論underlying stock/index price變化多大，time value變化微乎極微。還有time value不等於the value of time. |
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