說一個某高頻交易公司的intern project，感覺一下職業隊天天在忙什麽

市場上ETF價格一般都是嚴格跟著ETF追蹤的指數走，背後少不了高頻交易的功勞。

如果ETF的價格和指數出現背離，或者追蹤同一指數的不同ETF之間的價格出現背離，就是高頻交易的無風險套利掙錢的機會。

那麽問題來了，是不是隻要追蹤同一指數的兩支ETF之間價格出現背離，就一定是套利機會？

某intern project就是研究導致價格背離的一個最主要（顯而易見）的因素，並據此對價格進行修正。

論壇上有人知道這個因素是什麽嗎？：）